更多"詹森指数是由詹森(Jensen,1968,1969)在APT模型基础上"的相关试题:
[判断题]詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整收益衡量指标()。
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。()
[判断题]詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正,则表示证券组合的绩效好。( )
[判断题]如果组合的詹森指数为正,则其位于资本市场线上方,绩效较好;如果詹森指数为负,则其位于资本市场线下方,绩效较差。( )
[判断题]如果组合的詹森指数为正,则其位于资本市场线上方,绩效好;如果詹森指数为负,则其位于资本市场线下方,绩效较差()
[单项选择]詹森指数、特雷诺指数、夏普指数以( )为基础。
A. 马柯威茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. 因素模型
[判断题]特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。( )
[判断题]对CAPM模型持怀疑态度的投资者,不会用詹森指数作为基金绩效衡量的指标。()
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时,需要考虑计算指数的样本选择。( )
[判断题]与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。 ( )
[判断题]与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是B。( )
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩十分合理,不存在缺陷。( )