更多"夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率,因而是"的相关试题:
[判断题]特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。( )
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时,需要考虑计算指数的样本选择。( )
[判断题]与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。 ( )
[判断题]与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是B。( )
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩十分合理,不存在缺陷。( )
[判断题]特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。 ( )
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。()
[单项选择]詹森指数、特雷诺指数、夏普指数以( )为基础。
A. 马柯威茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. 因素模型
[单项选择]若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷诺指数为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为______。
A. 7.25%
B. 8.25%
C. 9.25%
D. 10.25%
[多项选择]使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足包括______。
A. 三种指数均以资本资产定价模型为基础,后者隐含与现实环境相差较大的理论假设,可能导致评价结果失真
B. 三种指数中都含有用于测度风险的指标,而计算这些风险指标有赖于样本的选择
C. 三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系,而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D. 导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同.也不具有可比性
[多项选择]用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。
A. 马柯威茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. CAPM模型
E. 因素模型
[判断题]夏普指数以基金β值作为风险度量指标,因而是一种单位风险收益率。()
[单项选择]与市场组合的夏普指数相比,一个高的夏普指数表明( )。
A. 该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差
B. 该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好
[判断题]特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险超额收益率。()
[判断题]根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越差。( )