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[简答题]假设甲公司股票的现行市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为25元。到期时间为4个月，分为两期，每期2个月，每期股价有两种可能：上升 40%或下降10%。无风险利率为每个月2%。
要求：按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。
[简答题]假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为12元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升50%或者降低10%，无
风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：
(1) 根据套期保值原理计算期权价值；
(2) 根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。
[简答题]假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为6元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：(结果均保留两位小数)
确定可能的到期日股票价格。
[单项选择]假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是( )。
A. 投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票，同时出售看涨期权
B. 投资人应购买此期权，同时卖空0.5143股的股票，并投资22.69元于无风险证券
C. 套利活动促使期权只能定价为9元
D. 套利活动促使期权只能定价为8元
[单项选择]假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者下降29.68%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元。
A. 7.78
B. 5.93
C. 6.26
D. 4.37
[判断题]抛补看涨期权，是股票加多头看涨期权组合，即购买1股股票，同时买入该股票1股股票的看涨期权。 ( )
