更多"关于看涨期权和看跌期权的平价关系，C+PV(X)=P+S。下列说法正确"的相关试题:
[单项选择]下列关于看跌期权与看涨期权平价原理，包含全部正确选项的是______。
(1)显示了看跌期权与看涨期权价格之间的正确关系
(2)如果被违背，就会出现套利机会
(3)可能会稍微被违背，但考虑到交易成本后，不容易得到套利机会
(4)该平价关系同样适用美式期权
A. (1)(4)
B. (2)(3)
C. (1)(3)
D. (1)(2)(3)
[单项选择]根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法不正确的是( )。
A. 看涨期权等价于借钱买入股票，并买入一个看跌期权来进行保险
B. 与直接购买股票相比，看涨期权多头可以利用杠杆效应
C. 当标的资产有红利时，红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D. 套利活动将最终促使这一平价关系成立
[多项选择]下列关于看涨期权的说法，正确的有（）。
A. 如果标的股票价格上涨，多头的到期日价值为正值，空头的到期日价值为负值，金额的绝对值相同
B. 如果标的股票价格上涨，多头的到期日价值为正值，空头的到期日价值为负值，金额的绝对值不相同
C. 如果标的股票价格下跌，多头和空头双方的到期日价值相等
D. 如果标的股票价格下跌，多头和空头双方的到期日价值不相等
[单项选择]下列关于看涨期权的说法，不正确的是( )。
A. 有效期越长，时间价值越高
B. 标的物价格波动率越高，期权价格越高
C. 市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高
D. 执行价格越低，时间价值越高
[多项选择]下列选项中，关于看涨期权的说法正确的有（）。
A. 期权购买人的“损益”等于股票价格减去期权费后的剩余
B. 是期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利
C. 看涨期权到期日价值等于股票价格减去执行价格的价差
D. 期权费是看涨期权购买人为获得在对自己有利时执行期权的权利所必须支付的补偿费用
[单项选择]下列关于到期日看涨期权的定价关系，错误的是______。
A. 如果标的资产的执行价格低于其现货价格，则该期权称为实值期权，价值为ST-X
B. 如果标的资产的执行价格与现货价格相等，则该期权称为平值期权，价值为0
C. 如果标的资产的执行价格高于现货价格，则该期权称为虚值期权，没有任何价值
D. 由于美式看涨期权行权时间更加灵活，所以到期日，美式看涨期权价值高于同类欧式看涨期权的价值
[多项选择]关于卖出看涨期权的目的，以下说法正确的是( )。
A. 为获得权利金价差收益
B. 为赚取权利金
C. 有限锁定期货利润
D. 为限制交易风险
[单项选择]下列选项关于美式看涨期权的说法中，不正确的是（）。
A. 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
B. 在不派发股利的情况下，美式看涨期权的价值与距到期日的时间长短有关
C. 在不派发股利的情况下，美式看涨期权提前执行将使持有者放弃了期权价值，但并没有失去货币的时间价值
D. 在不派发股利的情况下，美式看涨期权不提前执行，则美式期权与欧式期权相同
[单项选择]下列关于抛补看涨期权的说法，错误的是______。
A. 出售抛补看涨期权包括持有股票和出售以股票为基础资产的看涨期权
B. 交易策略为“多头股票+空头看涨期权=多头看跌期权”
C. 如出售抛补看涨期权，则在股票价格高于执行价格时会损失掉一部分资本利得，但这种策略能保证股票按原计划价格X卖出，所以不失为一种好的方法
D. 行权时，如市场价格大于X，该策略收益合计为X
[多项选择]下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有( )。
A. 都有一个固定的行权价格
B. 行权时都能稀释每股收益
C. 都能使用布莱克-斯科尔斯模型定价
D. 都能作为筹资工具
[多项选择]下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法，正确的是( )。
A. 行权收益=标的物价格-执行价格-权利金
B. 平仓收益=期权买入价-期权卖出价
C. 最大收益=权利金
D. 平仓收益=期权卖出价-期权买入价
[多项选择]关于买进看跌期权的说法(不计交易费用)正确的有( )。
A. 看跌期权的买方的最大损失是权利金
B. 看跌期权的买方的最大损失是：执行价格-权利金
C. 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
D. 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
[多项选择]下列关于认股权证和以股票为标的物的看涨期权的表述中，正确的是（）。
A. 它们均以股票为标的资产，其价值随股票价格变动
B. 它们在到期前均可以选择执行或不执行，具有选择权
C. 它们都有一个固定的执行价格
D. 认股权和看涨期权的执行都会引起股份数的增加，从而稀释每股收益和股价
[单项选择]无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。
A. 标的资产价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 到期期限
[判断题]金融期权包括看涨期权和看跌期权两种基本类型。 ( )
