更多"根据看跌期权与看涨期权理论，一张不分派红利股票的欧式看跌期权的价值等于"的相关试题:
[不定项选择]根据（）划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 选择权的性质
B. 合约所规定的履约时间的不同
C. 基础资产性质
D. 基础资产的来源
[单项选择]根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法不正确的是( )。
A. 看涨期权等价于借钱买入股票，并买入一个看跌期权来进行保险
B. 与直接购买股票相比，看涨期权多头可以利用杠杆效应
C. 当标的资产有红利时，红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D. 套利活动将最终促使这一平价关系成立
[单项选择]某看跌期权的标的资产为HY股票。经实证分析，HY股票的年波动率为50%，而根据这份看跌期权测算出来的HY股票的年波动率为60%。根据上述信息，可以判断这份看跌期权的价值被______了。
A. 低估
B. 高估
C. 正确定价
D. 以E答案均不正确
[单项选择]请根据以下资料回答下列问题：
执行价格相同，都为20元，期限均为6个月的欧式看涨、看跌期权。股票现价13元，无红利支付，无风险利率10%，连续复利。若看涨期权价格是3元，看跌期权价格是10元。
执行下列______操作，可以有套利机会。
A. 买入股票和看跌期权，卖出看涨期权并按无风险利率借入资金
B. 卖出看跌期权并买入看涨期权，按无风险利率借入资金并买入股票
C. 卖空股票和卖出看涨期权，买入看跌期权并按无风险利率贷出资金
D. 卖空股票和卖出看跌期权，买入看涨期权并按无风险利率贷出资金
[单项选择]甲股份有限公司于20×8年2月1日向乙公司发行以自身普通股为标的的看跌期权。根据该期权合同，如果乙公司行权(行权价为98元)，乙公司有权于20×9年1月31日以每股98元的价格从甲公司购入普通股1000股。
其他有关资料如下：
(1)合同签定日 20×8年2月1日
(2)20×8年2月1日每股市价 100元
(3)20×8年12月31 每股市价 95元
(4)20×9年1月31 每股市价 97元
(5)20×9年1月31 应支付的固定行权价格 98元
(6)20×8年2月1日期权的公允价值 4000元
(7)20×8年12月31 期权的公允价值 3000元
(8)20×9年1月31 期权的公允价值 1000元
(9)结算方式：乙公司行权时以现金换取甲公司的普通股
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，回答下列第16至18题。
下列属于权益工具的是( )。
A. 发行的普通公司债券
B. 发行的可转换公司债券
C. 发行的、使持有者有权以固定价格换取固定数量该企业普通股的股票期权
D. 发行的、使持有者有权以该企业普通股净额结算的股票期权
[多项选择]根据期权定价理论，欧式看涨期权的价值主要取决于( )。
A. 行权方式
B. 期权期限
C. 标的资产的价格波动率
D. 期权执行价
E. 市场无风险利率
[判断题]国内保险公司分红保险分派红利一般都采用抵缴保费的方式。
[单项选择]下列关于看跌期权与看涨期权平价原理，包含全部正确选项的是______。
(1)显示了看跌期权与看涨期权价格之间的正确关系
(2)如果被违背，就会出现套利机会
(3)可能会稍微被违背，但考虑到交易成本后，不容易得到套利机会
(4)该平价关系同样适用美式期权
A. (1)(4)
B. (2)(3)
C. (1)(3)
D. (1)(2)(3)
[判断题]具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。 ( )
[单项选择]无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。
A. 标的资产价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 到期期限
