[单项选择]某看涨期权的标的资产为股票A，在不考虑其他因素影响的条件下，如果股票A的波动性越强，那么，这份看涨期权的价值将会______。
A. 越高
B. 越低
C. 保持不变
D. 以上答案均不正确

更多"某看涨期权的标的资产为股票A，在不考虑其他因素影响的条件下，如果股票A"的相关试题:

[简答题]

假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1，无风险利率为每年4%。
要求：

利用两期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。

[单项选择]某看跌期权的标的资产为HY股票。经实证分析，HY股票的年波动率为50%，而根据这份看跌期权测算出来的HY股票的年波动率为60%。根据上述信息，可以判断这份看跌期权的价值被______了。
A. 低估
B. 高估
C. 正确定价
D. 以E答案均不正确

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[判断题]假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )

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[单项选择]看跌期权的多头期望标的资产的价值会（），看涨期权的空头期望标的资产的价值会（）
A. 增加，增加
B. 减少，增加
C. 增加，减少
D. 减少，减少

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[多项选择]上市期权的标的资产包括（）。
A. 股票
B. 外汇
C. 股票指数
D. 期货合约

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[判断题]利率提高，股票期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨股票期权的内在价值下降，看跌股票期权的内在价值提高；利率提高，又会使股票期权价格的机会成本提高，进而使股票期权价格下降。( )

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[单项选择]现有一份欧式看涨期权和一份欧式看跌期权，它们的执行价格均为50美元/股，标的资产同为股票CF，期限均为6个月，在此期间，CF股票不支付红利。目前CF股票的价格为55美元/股，无风险利率为10%(连续复利)。根据以上条件，可以确定这份看涨期权与看跌期权之间的价值之差为______。(答案取最接近值。)
A. 7.38美元/股
B. 7.44美元/股
C. 9.55美元股
D. 9.76美元/股

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[单项选择]股票A当前市场价格为28元/股，现有以该股票为标的资产且刚好今天到期的美式看涨期权和欧式看跌期权，两份期权执行价格均为25元，1份期权对应1股股票，则下列说法中错误的是（）
A. 美式看涨期权目前处于实值状态
B. 美式看涨期权当前的价格应高于3元
C. 欧式看跌期权目前处于虚值状态
D. 欧式看跌期权当前的价格应等于0元

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[单项选择]某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。
A. 6
B. 6.89
C. 13.11
D. 14

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[单项选择]某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 零值期权

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单位：元
期数	0	1	2	3	4
时间(年)
股票价格




买入期权价格

[单项选择]某看涨期权的标的资产为股票A，在不考虑其他因素影响的条件下，如果股票A的波动性越强，那么，这份看涨期权的价值将会______。A. 越高B. 越低C. 保持不变D. 以上答案均不正确

更多"某看涨期权的标的资产为股票A，在不考虑其他因素影响的条件下，如果股票A"的相关试题:

[单项选择]某看涨期权的标的资产为股票A，在不考虑其他因素影响的条件下，如果股票A的波动性越强，那么，这份看涨期权的价值将会______。
A. 越高
B. 越低
C. 保持不变
D. 以上答案均不正确