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[判断题]资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（）
[单项选择]以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是( )。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
[多项选择]关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。
A. 资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C. 市场资产组合的贝塔值是1
D. 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
[多项选择]资本资产定价模型主要用于( )。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 资源配置
D. 风险管理
[单项选择]资本资产定价模型中的单因素模型假设( )。
A. 所有投资者具有相同的预期
B. 投资者是风险回避者，以期望收益率和风险为基础选择投资组合
C. 所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系
D. 市场不存在交易成本和税收引起的“价格错定”现象
[判断题]资本资产定价模型的应用是资本市场线。 （ ）
[多项选择]资本资产定价模型主要应用于( )。
A. 套利定价
B. 资产估值
C. 资金成本预算
D. 资源配置
