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[判断题]作为套利组合,该组合中各种权数必须满足X1+X2+…+XN=1。( )
[多项选择]套利组合是指满足下述( )条件的证券组合。
A. 该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
B. 该组合因素灵敏度系数为零
C. 该组合具有正的期望收益率
D. 该组合在不同市场上有不同的表现
[单项选择]下列关于套利组合的说法正确的有( )。
Ⅰ.套利组合产生无风险收益
Ⅱ.套利组合是一个零投资组合
Ⅲ.套利组合是零因素风险组合
Ⅳ.套利组合产生正收益率
Ⅴ.套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅲ、Ⅳ
[判断题]套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失,此时证券价格即为均衡价格。( )
[判断题]套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断地进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。()
[多项选择]套利组合应该满足的条件有( )。
A. 该组合中各种证券的权重之和为0
B. 该组合因素灵敏度系数为0
C. 该组合具有正的期望收益率
D. 该组合具有的方差为0
[判断题]套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。
[判断题]套利定价理论认为,如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会。()
[判断题]套利组合理论认为,当市场上不存在套利机会时,市场即进入了均衡状态。( )
[多项选择]套利组合存在的可能性的条件有( )。
A. 套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
B. 资产价格存在稳定性
C. 套利组合表现为能够产生正的收益率
D. 套利组合可以为零收益
[单项选择]在期权的垂直套利组合中,下列说法正确的是()。
A. 期权的标的物相同
B. 期权的到期日不同
C. 期权的买卖方向相同
D. 期权的类型不同
[单项选择]关于期权的水平套利组合,下列说法中正确的是( )。
A. 期权的到期月份不同
B. 期权的买卖方向相同
C. 期权的执行价格不同
D. 期权的类型不同
[多项选择]在期权的水平套利组合中,下列说法正确的是( )。
A. 期权的到期日相同
B. 期权的买卖方向相同
C. 期权的执行价格相同
D. 期权的类型相同