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[判断题]无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )
[判断题]投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率。 ( )
[判断题]盈利能力是通过总资产收益率、贷款实际收益率两项主要指标来衡量的。这两项指标高时，通常区域风险相对较高。( )
[多项选择]在计算两项资产组合收益率的方差时，需要考虑的因素是（）。
A. 单项资产在资产组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的协方差
[判断题]当相关系数小于零时，表明两项资产的收益率具有负相关的关系，这样的资产组合可以抵消风险。 ( )
[判断题]当相关系数大于零时，表明两项资产的收益率具有正相关的关系，这样的资产组合不能降低任何风险。 ( )
[判断题]不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变；则该投资组合的期望收益率就不变。( )
[判断题]投资组合的预期收益率不会低于所有单个资产中的最低收益率。
[判断题]红利收益率即净资产收益率乘以盈余保留率。( )
[判断题]满足同一风险水平下能够令期望投资收益率最小化的资产组合或者是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合形成了有效市场前沿线。( )
[单项选择]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。
资产 | 预期收益率 | 标准差 | 权重 |
a | 0.15 | 0.22 | 0.60 |
b | 0.10 | 0.08 | 0.40 |
A. 7%
B. 10%
C. 13%
D. 16%
[单项选择]已知无风险收益率是5%，市场组合的预期收益率是12%，资产A的β值为1.4，预期收益率为15%，下列说法错误的是（）。
A. 资产A的β值大于1，表示其相对于市场组合的波动更大
B. 若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上，则由此构造的资产组合的β值为0.8
C. 资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%
D. 资产A的α值为-0.2%，小于零，可见资产价值被高估
[判断题]两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )
[判断题]必要收益率也称最低必要报酬率或最低要求的收益率，表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。 ( )
