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[判断题]根据资本资产定价理论，投资风险是指资产对投资组合风险的贡献，或者说是该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性。 ( )
[多项选择]资本资产定价理论提出的自身理论假设有（）。
A. 市场上存在一种无风险资产
B. 市场是有效的
C. 市场效率边界曲线只有一条
D. 风险是可以测量的
E. 交易费用为零
[判断题]套利定价理论考虑了多种因素对资产收益的影响，比资本资产定价理论更清楚地指明了风险来自于哪一方面。 ( )
[多项选择]资本资产定价理论假设上的非现实性主要表现在( )
A. 市场投资组合的不完全性
B. 市场不完全导致的交易成本
C. 仅从静态的角度研究资产定价问题
D. 风险是可以规避的
E. 组合是在预期和风险基础上进行
[判断题]资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克—斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
[判断题]无套利技术最早被资本资产定价理论(CAPM)采用。( )
[简答题]请根据资本资产定价模型(CAPM)的有关原理推导资本市场线。
[判断题]特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 ( )
[判断题]特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。这一理论认为，只要任何—个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
[判断题]与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，其假设之一是对投资者偏好的规范，即“投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的”。( )
[判断题]资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。( )
[多项选择]根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是 ( )。
A. 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B. 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C. 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
D. 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
[判断题]罗尔突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。( )
