更多"标准差和方差都是用绝对数来衡量资产的风险大小,其数值越大,风险越大;其"的相关试题:
[判断题]数码相机的分辨率是用图像的绝对像素数来衡量的。( )
[判断题]投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。( )
[判断题]两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。( )
[判断题]如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A,则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。()
[判断题]马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险),建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标,从而进行决策。( )
[判断题]从绝对收益的角度来衡量,资产配置的效果是指按照长期的战略性资产配置策略,各类资产以业绩比较基准中的配置比例为权重,通过对应区间的指数收益率计算出的基金资产的业绩基准,并模拟出投资的效果。( )
[判断题]资产组合可以分散风险。资产组合所分散掉的是由方差表示的各资产本身的风险,而由协方差表示的各资产收益率之间相互作用共同运动所产生的风险是不能通过资产组合来消除的。( )
[判断题]方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度,所以可以用来衡量金融投资的风险。
[判断题]多种金融资产构成的投资组合中,当金融资产的种数不断增加的时候,各种金融资产的方差最终还是不会完全消失。( )
[多项选择]对资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。
A. 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B. 一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n个,其中方差项有n项,协方差项有n·(n-1)项
C. 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D. 当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差
E. 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
[填空题]货币时间价值用绝对数表示其数值是一定数额间()与()的乘积。