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[判断题]久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。( )
[判断题]债券的久期可以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的利率风险的衡量指标。
[判断题]债券久期可以衡量利率的微波变动对债券价格的影响。( )
[判断题]由于久期是衡量利率变动敏感性的重要指标,如果预期利率下降,则应当增加债券组合的久期。()
[判断题]在利率微调变动的情况下,具有相同麦考莱久期的债券,其利率风险是相同的。( )
[判断题]由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度,因此,久期已成为市场普遍接受的风险控制指标。( )
[判断题]由于久期存在缺陷,对债券价格对利率的敏感性更准确地测量需要更高阶的价格一收益变动情况,最常用的方法就是凸性方法。( )
[判断题]要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响,就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券。 ( )
[判断题]要使一种债券组合的目的价值或目标收益免受市场利率的影响,就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券。( )
[判断题]要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响,方法之一是选择麦考莱久期等于偿债期的债券。( )
[判断题]固定收益债券的市场价格与市场利率呈同方向变动,即市场利率上升,债券价格上涨。
[判断题]与单个债券的久期一样,债券基金的久期越长,所承担的利率风险就越高。( )
[判断题]当债券收益率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。( )
[判断题]固定收益债券的市场价格与市场利率呈反方向变动,即市场利率上升,债券价格下降。( )