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[简答题]已知某时刻纽约、巴黎、伦敦外汇市场上的汇率分别为：
纽约外汇市场：USD 1=FRA 4.893 2
巴黎外汇市场：GBP 1=FRA 8.541 9
伦敦外汇市场：GBP 1=USD 1.783 5
试问：在该时刻三个外汇市场之间是否存在间接套汇的机会并说明理由。
[单项选择]在纽约外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率USD1=CHF1.6875～1.6895，美元对瑞士法郎3个月远期汇率的点数是20～30，则美元对瑞士法郎的远期汇率是( )。
A. USD1=CHF1.6845～1.6875
B. USD1=CHF1.6855～1.6885
C. USD1=CHF1.6905～1.6915
D. USD1=CHF1.6895～1.6925
[简答题]设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6025-1.6035美元，3个月英镑升水为30～50点，求：
(1)三个月的远期汇率。
(2)若一个投资者拥有10万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作
(3)比较(2)中的投资方案与直接投资于伦敦市场两种情况，哪一种方案获利更多
[简答题]某日路透机显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇，试计算其套汇利润（不考虑其他费用）。
[简答题]设在法兰克福市场上，六个月远期USD/CHF=1.4992/1.5000，六个月USD/DEM =1.8097/1.8108。
则六个月远期CHF/DEM为多少
[简答题]假定在外汇市场上，某天在纽约外汇市场上1美元=7.50元人民币，在欧洲外汇市场上1欧元=1.1212美元，在中国的外汇市场上1元人民币=0.0893欧元。请问：是否存在套汇的机会若存在，一个投资者有1000万元人民币，他应如何操作若不存在，请说明原因。
[简答题]某企业生产的一种产品同时在两个市场上销售，售价分别为p1和p2，销售量分别为q1和q2，需求函数分别为
ql＝24-0.2p1，q2＝10-0.05p2总成本函数为
C＝35+40（q1+q2）、那么企业应如何确定两个市场上产品的售价，使其获得的总利润最大。
[简答题]某日路透机显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场1英镑=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英镑=1.4495/50美元，某套汇者以100万英镑进行套汇，请计算其套汇利润(不考虑其他费用)。
[简答题]纽约外汇市场：GBP/USD=2.2010/15，伦敦外汇市场：GBP/USD=2.2020/25，如不考虑套汇成本，请问如何在此市场条件下进行套汇100万英镑的套汇利润为多少
[简答题]
一个垄断者在一个工厂中生产产品而在两个市场上销售，他的成本曲线和两个市场的需求曲线方程分别为：TC＝（Q1+Q2）2+10（Q1+Q2）；Q1＝32-0.4P1；Q2＝18-0.1P2（TC://总成本，Q1、Q2：在市场1、2的销售量，P1、P2：市场1、2的价格），求：
（1）厂商可以在两市场之间实行差别价格，计算在利润最大化水平上每个市场上的价格、销售量，以及他所获得的总利润R；
（2）如果禁止差别价格，即厂商必须在两市场上以相同价格销售，计算在利润最大化水平上每个市场上的价格、销售量，以及他所获得的总利润R。
[简答题]
假设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑的年利率为6%，即期汇率为￡1=$1.6025～1.6035，3个月汇水为30～50点，求：
（1）3个月的远期汇率。
（2）若你有10万英镑，应在哪个市场上投资投资获利情形如何试说明投资过程。
[简答题]在伦敦外汇市场上，1英镑=1.8615/1.8625美元，在纽约外汇市场上，1英镑=1.8725/1.8735美元。
问怎样套汇如做100万英镑的套汇，可获利多少美元
[单项选择]假定市场上存在两个风险资产，分别记为A和B。A的预期收益率和标准差分别为12%和15%，B的预期收益率和标准差分别为8%和8.5%，二者的相关系数为0.4。1手（10份）面值为100元的1年期零息国库券市场价格为952.38元。根据以上信息，投资者可构造的最优风险组合的收益率和标准差分别为（）
A. 9.72%和8.08%
B. 10.28%和8.08%
C. 10.10%和10.19%
D. 10.28%和9.33%
[简答题]A公司和B公司如果要在金融市场上借入5年期本金为2000万美元的贷款，需支付的年利率分别为：
|
公司 |
固定利率 |
浮动利率 |
|
A公司 |
12.0% |
LIBOR+0.1% |
|
B公司 |
13.4% |
LIBOR+0.6% |
A公司需要的是浮动利率贷款，B公司需要的是固定利率贷款。请设计一个利率互换，其中银行作为中介获得的报酬是0.1%的利差，而且要求互换对双方具有同样的吸引力。
[简答题]A公司和B公司如果要在金融市场上借入5年期本金为2000万美元的贷款，需支付的年利率分别为：
公司 | 固定利率 | 浮动利率 |
A公司 | 12.0% | LIBOR+0.1% |
B公司 | 13.4% | LIBOR+0.6% |
A公司需要的是浮动利率贷款，B公司需要的是固定利率贷款。请设计一个利率互换，其中银行作为中介获得的报酬是0.1%的利差，而且要求互换对双方具有同样的
