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[判断题]在实践中，套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。（）
[判断题]套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出任何影响证券收益的因素。( )
[判断题]资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。( )
[单项选择]套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于( )。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。( )
[判断题]在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也可以适用。( )
[判断题]资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克—斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
[判断题]套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。（）
[简答题]简述无套利定价思想，并举出一个例子来说明无套利定价思想在金融学中的典型运用。
[判断题]与资产资本定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较多。( )
[判断题]资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)这两个理论至少原则上是可以检验的。( )
[判断题]套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。 ( )
