更多"假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组"的相关试题:
[判断题]马柯威茨投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率)，用方差(或标准差)表示收益的风险，解决了对资产的风险衡量问题。 ( )
[单项选择]假定市场上存在两个风险资产，分别记为A和B。A的预期收益率和标准差分别为12%和15%，B的预期收益率和标准差分别为8%和8.5%，二者的相关系数为0.4。1手（10份）面值为100元的1年期零息国库券市场价格为952.38元。根据以上信息，投资者可构造的最优风险组合的收益率和标准差分别为（）
A. 9.72%和8.08%
B. 10.28%和8.08%
C. 10.10%和10.19%
D. 10.28%和9.33%
[判断题]方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度，所以可以用来衡量金融投资的风险。
[单项选择]以往月份通用汽车公司股票收益率的回归分析有以下结论，这一估计在长期内固定不变。rGM=0.10%+1.1rM。如果市场指数后来上涨了8%，而通用汽车公司的股价上升了7%，则通用汽车公司的股票价格的非常规变化是( )。
A. -2.9%
B. -1.9%
C. -1.5%
D. -0.9%
[判断题]资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。（）
[简答题]X方案经济效果的标准差是1.5，Y方案经济效果的标准差是1.4，如果X、Y两方案的经济效果的期望值相等，则两方案的风险大小关系为（ ）
A. A．X的风险大于Y的风险
B．X的风险小于Y的风险
C．无法确定
D．X的风险与Y的风险相等
[简答题]假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问：
(1)股票A的β是多少
(2)股票A的非系统性风险是多少
(3)现在假定市场上另有一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，β值为0.6。如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少
(4)现在假定市场上有很多种证券，某投资者持有一个有效资产组合，其标准差为40%，市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立，资产组合的β值是多少
[单项选择]
甲企业投资一个项目，该项目的风险报酬系数为0.5，标准差为1.2%，经营收益期望值为15%，无风险报酬率为8%。
根据上述资料，回答下列问题： |
该项目的风险报酬率为( )。
A. 8%
B. 4%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10%
B. 4%
C. 8%
D. 5%
[单项选择]假定某资产因受市场行情等因素的影响，在行情好、一般和差的情况下，预计未来第3年可能实现的现金流量和发生的概率分别是100万元(70%)、85万元(20%)、60万元(10%)，则第3年的预计现金流量是( )万元。
A. 100
B. 93
C. 85
D. 70
[单项选择]风险型决策通常采用期望值准则。这里所说的期望值是( )。
A. 一个方案在不同自然状态下所能产生的不同后果(损益等)的平均值
B. 一个方案在不同自然状态下所能产生的不同后果(损益等)的最大值
C. 最可能实现的值
D. 真正能实现的值
[判断题]对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期值和标准差均为单项资产的预期值和标准差的加权平均数。（）
