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[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股,看跌期权的价格为2元/份,该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股,但看涨期权的价格为3.5元/份。那么,该看跌期权的卖方最大损失为______元,该看涨期权的卖方最大利润为______元。
A. 38.0,3.5
B. 38.0,36.5
C. 40.0,3.5
D. 40.0,40.0
[判断题]对于看跌期货期权而言,如果执行价格低于目前的市场价格;对于看涨期权而言,如果执行价格高于目前的市场价格,则该期权的内涵价值为负数。( )
[判断题]看涨期权的执行价格高于标的物价格时,是虚值期权。()
[单项选择]当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 市场期权
[判断题]具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权,购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权,该组合符合:标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。 ( )
[判断题]当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时,该期权为极度实值期权。( )
[简答题]
已知某股票当前的股价为62元,看涨期权执行价格为70元,距离到期口的时间为4周,股价的方差为0.35,无风险年利率为5%,假设该期权为欧式期权。
要求:
(1)利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型为该看涨期权定价。
(2)在套利驱动的均衡状态下,确定与该看涨期权具有相同执行价格和到期日的看跌期权的价格。
[单项选择]以某股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30元,期权价格为5元;以同一股票为标的资产的看跌期权,执行价格为25元,期权价格为3元,则下列说法正确的是( )。
A. 看跌期权空头最大的损失为25元,看涨期权空头最大的损失为35元
B. 看跌期权多头最大的损失为3元,看涨期权多头最大的损失为5元
C. 看跌期权多头最大的利润为22元,看涨期权多头最大的利润为35元
D. 看跌期权空头最大的利润为3元,看涨期权空头最大的利润为25元
[判断题]看涨金融期权合约赋予期权买方执行期权与否的选择权,即当期权市场价格低于协定价格时,买方可以选择放弃期权。( )
[判断题]无论是看涨期货期权还是看跌期货期权,平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。( )
[单项选择]某股票的现行价格为100元,看涨期权的执行价格为100元,期权价格为11元,则该期权的时间溢价为( )。
A. 0
B. 1
C. 11
D. 100
[判断题]如果看涨期权价值的执行价格为100元,资产的现值是105元,则该看涨期权的内在价值为5元。()