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[判断题]设有一个投资组合M由A和B两种股票构成，那么，当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时，投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。( )
[单项选择]（一）某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。 81、A股票的预期收益率是（）。
A. 6%
B. 8%
C. 10%
D. 12%
[单项选择]
请根据以下资料回答下列问题： 投资者将资金用于购买如下投资组合，组合的构成如下：
| 股票 | 投资比例(0和1之间) | β值 | 预期收益率 |
| 1 | 25% | 0.90 | 10.50% |
| 2 | 25% | 1.60 | 16.80% |
| 3 | 25% | 1.00 | 12.00% |
| 4 | 25% | 0.50 | 8.00% |
| 合计 | 1 | | |
假设CAPM模型成立。
如果以上资产仅有一只定价出现错误，其他三只定价准确，用CAPM模型判断以上资产定价出现错误的是______。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。
资产 | 预期收益率 | 标准差 | 权重 |
a | 0.15 | 0.22 | 0.60 |
b | 0.10 | 0.08 | 0.40 |
A. 7%
B. 10%
C. 13%
D. 16%
[简答题]
某公司持有甲、乙两种股票构成的证券组合，β系数分别为2.0和3.0，两种证券各占50%。无风险收益率为7%，市场上所有股票的平均报酬率为11%。若该股票为固定成长股，成长率为7%。已知该公司上年的每股股利为2元。
要求计算：
（1）确定证券组合的β系数。
（2）确定证券组合的风险收益率。
（3）确定证券组合的必要投资收益率。
[简答题]某公司持有甲、乙两种股票构成的证券组合，β系数分别为2.0和3.0，两种证券各占 50%。无风险收益率为7%，市场上所有股票的平均报酬率为11%。若该股票为固定成长股，成长率为7%。已知该公司上年的每股股利为2元。
要求计算：
(1) 确定证券组合的β系数。
(2) 确定证券组合的风险收益率。
(3) 确定证券组合的必要投资收益率。
[简答题]北方公司准备投资200万元，购入由甲、乙、丙三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为40万元、60万元和100万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的β系数分别为 0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。
要求：
(1) 计算该股票组合的综合β系数；
(2) 计算该股票组合的风险报酬率；
(3) 计算该股票组合的必要报酬率；
(4) 若甲公司目前要求必要报酬率为19%，且对乙股票的投资比例不变，如何进行投资组合
[简答题]甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和 50%，三种股票的B系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，整个股票市场的组合报酬率为16%。
要求：
(1) 计算该股票组合的β系数；
(2) 计算该股票组合的风险报酬率；
(3) 计算该股票组合的预期报酬率；
(4) 若用公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资仍为30万元不变，如何进行投资组合。
[简答题]某投资者拥有的投资组合中投资A 股票40 % ，投资B 股票10 % ，投资C 股票20 % ，投资D 股票30 ％。A 、B 、C 、D 四支股票的收益率分别为！O ％、12 ％、3 ％、-7 % ，则该投资组合的预期收益率为（）。
A. A．4.5 %
B．7.2%
C．3.7 %
D．8.1%
[判断题]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，在该组合的标准差为零时，组合的风险被全部消除。 ( )
