更多"在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合"的相关试题:
[判断题]资本资产定价模型的应用是资本市场线。( )
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当时市场达到平衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。( )
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有一有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。( )
[单项选择]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为（）。
A. 风险证券相互之间的组合
B. 无风险证券F与单个风险证券的组合
C. 无风险证券F与市场组合M的再组合
D. 市场组合M与单个风险证券的组合
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。( )
[判断题]资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。（）
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。 ( )
[简答题]假设市场无风险利率为2%，市场组合的风险报酬率为7%，根据资本资产定价模型：
市场组合的期望收益率是多少
