更多"设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5"的相关试题:
[单项选择]设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。
假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是( )。
A. 借贷利率差成本是10.25点
B. 期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点
C. 股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点
D. 无套利区间上界是4152.35点
[单项选择]假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是( )。
A. 1459.64点
B. 1460.64点
C. 1469.64点
D. 1470.64点
[单项选择]假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是( )。
A. [1606，1646]
B. [1600，1640]
C. [1616，1656]
D. [1620，1660]
[判断题]3月1日，上海期货交易所3月铜期货合约价格为63000元/吨，6月铜期货合约价格为60000元/吨，则该种市场为正向市场。( )
[简答题]
6月初，9月份某期货合约价格为17500元/手，11月合约价格为17550元/手，前一合约价格比后者低50元。套利者根据历年6月初的9月份合约和11月份合约问的价差分析，认为9月份合约的价格较低，或则11月份合约价格较高，价差大于正常年份的水平，如果市场运行正常，这二者之间的价差会恢复正常。该套利者应该如何操作如果到7月底，
（1）9月期价为17530元/手，11月期价为17570元/手；
（2）9月期价为17480元/手，11月期价为17540元/手；套利者平仓出来后交易结果如何。
[单项选择]在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。
该套利交易属于( )
A. 反向市场牛市套利
B. 反向市场熊市套利
C. 正向市场熊市套利
D. 正向市场牛市套利
[单项选择]货币期货的交割日为交割月份的第三个星期的（）。
A. 星期一
B. 星期二
C. 星期三
D. 星期五
[判断题]股票指数期货和股票期货的合约标的物是不同的，股票期货合约的对象是单一的股票，而股指期货合约的对象是代表一组股票价格的指数。( )
[简答题]投机者4月10日买入2张某股票期货合约，价格为47.85港元/股，合约乘数为5000。5月15日，该投机者以49.25港元/股的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他费用的情况下，计算该投资者的净收益情况。
[判断题]在交割日，买方期货公司未向期货交易所交付标准仓单，或者卖方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款，构成交割违约。（）
[判断题]套利是期货投机的特殊方式，使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，而更多地转向期货合约相对价格的水平变化。( )
[简答题]6月3日，某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约，成交价为0.007230美元/日元，每张合约的金额为1250万日元。7月3日，该交易者将合约平仓，成交价为0.007210美元/日元。在不考虑其它费用的情况下，汁算该交易者的净收益情况。
[判断题]欧洲美元期货合约是世界上最成功的外汇期货合约之一。( )
[判断题]全国银行间债券市场回购期限是首次交割日至到期交割日的实际天数，以天为单位，不含首次交割日，含到期交割日。( )
