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[判断题]市场利率波动的环境下,利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的匹配状况,也来自同定利率资产和负债的市场价值下降。但市场利率上升时,银行资产和负债的期限越短,其市场价值下降越多。( )
[简答题]如果你管理的银行的资产负债额均为100亿元,其中固定利率资产40亿元,浮动利率资产60亿元,固定利率负债55亿元,浮动利率负债45亿元。利用缺口分析方法计算,如果利率下降5%,银行的净利润会如何变化
[简答题]如果你管理的银行资产负债额均为100亿元,其中固定利率资产40亿元,浮动利率资产60亿元,固定利率负债55亿元,浮动利率负债45亿元。利用缺口分析方法计算,如果利率下降5%,银行的净利润会如何变化
[单项选择]对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理,是商业银行资产-负债管理的主要内容。其中,正缺口战略适用于()
A. 利率下降期
B. 利率上升期
C. 物价下降期
D. 物价上升期
[判断题]债券价格对利率或收益率变化的敏感性可以表示为收益率对价格的导数。( )
[判断题]组合平均剩余期限越短,货币市场基金收益的利率敏感性越低,但收益率也可能较低。( )
[判断题]组合平均剩余期限越短,货币市场基金债券的利率敏感性越低,但收益率也可能较低。()
[单项选择]利率期货的基础资产为价格随市场利率波动的( )。
A. 股票产品
B. 债券产品
C. 基金产品
D. 外汇产品
[判断题]当债券的收益率出现较大幅度变化时,使用凸性的方法可以对利率的敏感性予以正确的测量。( )
[单项选择]用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的价值变化可表示为( )。
A. -DA×VA×△R/(1+R)
B. -DA×VA/△R×(1+R)
C. DA×VA×△R/(1+R)
D. DA×VA/△R×(1+R)
[判断题]利率的期限结构是指利率与金融资产期限的关系,是在一个时点上因期限差异而产生的不同利率组合。
[判断题]当债券收益率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。( )
[判断题]由于久期存在缺陷,对债券价格对利率的敏感性更准确地测量需要更高阶的价格一收益变动情况,最常用的方法就是凸性方法。( )
[判断题]为了减少债券资产的利率风险,投资者可以寻找一种利率风险较低的债券,也可以通过建立一种债券资产组合,使该组合的利率风险较低。( )