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[判断题]在资本资产定价模型假设下,当时市场达到平衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。( )
[单项选择]在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为()。
A. 风险证券相互之间的组合
B. 无风险证券F与单个风险证券的组合
C. 无风险证券F与市场组合M的再组合
D. 市场组合M与单个风险证券的组合
[判断题]在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 ( )
[判断题]在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有一有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。( )
[判断题]无效组合位于证券市场线上,而有效组合仅位于资本市场线上。( )
[判断题]有效组合仅位于资本市场线上,而无效组合位于证券市场线上。 ( )
[判断题]弱型有效市场,半强型有效市场,强型有效市场的关系是弱型有效市场包括半强型有效市场,半强型有效市场包括强型有效市场。 ( )
[判断题]信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于货币市场型证券组合。( )
[单项选择] 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中,正确的有()。 Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 Ⅲ.由证券市场线可知,理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合 Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系
A. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[判断题]根据有效组合的定义,有效组合不止一个。( )
[判断题]在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM,这条射线被称为证券市场线。( )
[判断题]在有效市场中,资产组合管理失去了存在的价值。( )
[判断题]组合管理者在强式有效市场中选择消极保守型投资。
[单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%,市场组合收益率的标准差为50%,那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%,则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10%
B. 4%
C. 8%
D. 5%
[多项选择]根据资产定价理论中的有效市场理论,资本市场可以划分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。其中,半强式有效市场的信息集包括( )。
A. 内幕消息
B. 历史价格信息
C. 公司红利政策信息
D. 公司公告
E. 公司财务报告信息