假设CAPM模型成立。 关于组合的价格波动,下列说法错误的是______。 A. 按照以上比例建立的组合β值为1,均衡定价下投资该组合预期收益率等于市场组合的收益率 B. 由于现在比例下组合的β值为1,所以改变各资产比例不但会影响组合的预期收益,也会影响到组合的β值 C. 调整组合比例且不考虑卖空操作,则组合β值的取值下限为0.5,上限为1.6 D. 若该投资者卖出了上述组合,在市场上买入了被低估的股票X,据此可以判断投资者是被动投资者
更多"请根据以下资料回答下列问题: 投资者将资金用于购买如下投资组合,组合"的相关试题:
[单项选择]请根据以下资料回答下列问题: 投资者将资金用于购买如下投资组合,组合的构成如下:
股票
投资比例(0和1之间)
β值
预期收益率
1
25%
0.90
10.50%
2
25%
1.60
16.80%
3
25%
1.00
12.00%
4
25%
0.50
8.00%
合计
1
假设CAPM模型成立。 如果以上资产仅有一只定价出现错误,其他三只定价准确,用CAPM模型判断以上资产定价出现错误的是______。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
[单项选择]请根据以下资料回答: 某公司现有一个备选的独立投资项目,公司能够提供的资金总额为450万,有关资料如下:该项目原始投资为200万元,其中,固定资产投资120万元,无形资产投资25万元,流动资金投资55万元,建设投资于建设起点一次投入,流动资金投资于投产开始时投入。该项目建设期2年,经营期5年,到期残值收入8万元,无形资产自投产年份起分5年摊销完毕。该项目投产后,预计年营业收入170万元,年经营成本80万元。该企业按直线法折旧,全部流动资金于终结点一次回收,所得税税率33%,设定折现率10%。(P/A,10%,6)=4.3553,(P/A,10%,2)=1.7355,(P/F,10%,7)=0.5132,(P/F,10%,2)=0.82640 该项目的净现值为______万元。 A. 132.343 B. 69.371 C. 59.128 D. 41.981