更多"以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。"的相关试题:
[单项选择]在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中，所有输入因素都可直接观察到，除了______。
A. 已发行在外的证券价格
B. 无风险利率
C. 到期时间
D. 外在资产回报率的方差
[判断题]美国芝加哥大学教授布莱克和斯科尔斯提出第一个期权定价模型，几年后他们又提出了实用性较好的二项式模型。( )
[简答题]Black-Scholes期权定价模型的基本假设
[判断题]布莱克一斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。 ( )
[判断题]美国芝加哥大学教授FisherBlack和MyronScholes提出第一个期权定价模型，几年后他们又提出了实用性较好的二项式模型。( )
[多项选择]布莱克-斯科尔斯模型假设前提有( )。
A. 股票可被自由买进或卖出
B. 期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付
C. 存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借入或贷出
D. 不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自于价格变动，股票的价格变动成正态分布
[判断题]资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克—斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
[多项选择]根据期权定价理论，期权价值主要取决于（）。
A. 期权期限
B. 执行价格
C. 标的资产的风险度
D. 通货膨胀率
E. 市场无风险利率
[单项选择]在违约概率模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Altman的Z计分模型
B. RiskCalC模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]为了对某欧式看涨期权定价，其标的资产为股票WX，理财师小张经过仔细测算，给出以下定价公式：
C0=S0×0.56-xe-rT×0.43
若某机构卖出与这份看涨期权具有相同标的股票、执行价格和期限的看跌期权N份，现在机构准备对冲风险，应该进行的操作是______。(其中1份期权对应的股票交易数量为100股。)
A. 购买44N股WX股票
B. 购买56N股WX股票
C. 卖空44N股WX股票
D. 卖空56N股WX股票
[单项选择]下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是( )。
A. 投资者都认为收益率应该与风险成正比
B. 投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
C. 投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[单项选择]套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于( )。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。( )
