更多"特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。这一"的相关试题:
[单项选择]史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出( )。
A. 资本资产定价模型
B. 套利定价理论
C. 期权定价模型
D. 有效市场理论
[判断题]资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。( )
[多项选择]资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求______。
A. 投资者效用最大化
B. 同风险水平下收益最大化
C. 同风险水平下收益稳定化
D. 同收益水平下风险最小化
[单项选择]在资本资产定价模型假设下，如果投资者甲的风险容忍度比投资者乙的风险容忍度低，那么在均值标准差平面上，( )。
A. 投资者甲的最优投资组合一定比投资者乙的最优投资组合好
B. 投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线的弯曲程度小
C. 投资者甲比投资者乙更偏爱有效边界上的位于市场组合右边的投资组合
D. 投资者甲的最优投资组合一定位于投资者乙的最优投资组合的左边
[判断题]与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，其假设之一是对投资者偏好的规范，即“投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的”。( )
[判断题]企业接受投资者以非现金资产投资时，应按投资合同或协议约定的价值确认资产的价值和在注册资本中应享有的份额，并将其差额确认为资本公积，但投资合同或协议约定的价值不公允的除外。（）
[单项选择]在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。
A. 资产中较大比例投资于无风险资产
B. 不愿意投资于市场资产组合
C. 平均分配市场资产组合和无风险资产
D. 愿意将资金投资于市场资产组合
[判断题]在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个无差异曲线。( )
[简答题]试根据资本资产定价模型的有关理论，分别分析在以下条件下，市场中投资者的最优投资组合和线性有效集是否相同：
(1)投资者对资本市场的预期完全一致。
(2)投资者风险一收益偏好不同。
[判断题]权益投资比例是指投资者所投入的权益资本或资本金占借贷资本总额的比例。( )
[单项选择]企业收到投资者以非现金资产投入的资本，应以( )入账。
A. 公允价值
B. 账面价值
C. 账面价值减资产减值准备
D. 投资各方确认的价值
[单项选择]一个投资者用资本资产定价模型对一项股票组合的风险/回报关系进行评估。以下（）不是用来估算组合的预期回报率的。
A. 股票组合的预期风险溢价
B. 最安全的可能投资的利率
C. 预期市场组合的回报率
D. 市场回报的标准差
