20< A. 0.01 B. 0.088 C. 0.44 D. 0.50
[简答题]已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为 15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合的标准:差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。 要求: (1)分别计算甲、乙股票的必要收益率; (2)分别计算甲、乙股票的β值; (3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数; (4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合,计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
[判断题]某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。()
[判断题]按照股利贴现模型,内含报酬率高于资本必要收益率时卖出股票,内含报酬率低于资本必要收益率时买入股票。()
[判断题]货币市场基金的最近7日年化收益率是以最近7个工作日日平均收益率折算的年收益率。( )
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5,市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为()。 A. 0.105和1.17 B. 0.105和2.1 C. 0.15和1.17 D. 0.32和1.17
[不定项选择]有关股票收益率,以下说法不正确的是()。 A. 股利收益率又称获利率,指股票市场价格与股份公司以现金形式派发股息的比率 B. 股份变动后持有期收益率= C. 衡量股票投资收益水平的指标主要有股利收益率、到期收益率和股份变动后持有期收益率等 D. 持有期收益率指持有期收益率指投资者持有股票期间的股息收入与股票买入价格占买卖价差的比率
[简答题]已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示: 发生概率 | A股票预期收益率 | B股票预期收益率 | 0.4 | 30% | 40% | 0.4 | 12% | 10% | 0.2 | -5% | 3% |
由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%,A、B股票的相关系数为0.2,市场组合的风险收益率为6%,无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。 要求: (1) 计算A、B两只股票的期望收益率; (2) 计算A、B两只股票收益率的标准差; (3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差; (4) 计算A、B两只股票的β值; (5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
[单项选择]如果某公司的股票β系数为1.4,市场组合的收益率为6%,无风险收益率为2%,则该公司股票的预期收益率是()。 A. 2.8% B. 5.6% C. 7.6% D. 8.4%
[单项选择]如果某公司的股票口系数为1.4,市场组合的收益率为6%,无风险收益率为2%,则该公司股票的预期收益率是( )。 A. 2.8% B. 5.6% C. 7.6% D. 8.4%
[单项选择]某股票β值为1.5,无风险收益率为6%,市场收益率为14%,如果该股票的期望收益率为20%,那么该股票价格()。 A. αi为2% B. 高估2% C. αi为-2% D. 公平价格
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