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[判断题]马克维茨的投资组合理论认为，若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票收益的加权平均数，其风险等于这些股票的加权平均风险，所以投资组合能降低风险。 ( )
[简答题]马科维茨投资组合理论：证券组合的收益与风险的衡量
[判断题]投资组合理论告诉我们，把适当的投资项目组合起来，可以获得高额的投资收益。( )
[多项选择]运用投资组合理论指导房地产投资活动的目的有( )。
A. 使收益率最高
B. 在固定的预期收益率下使风险最低
C. 减少投资
D. 确定房地产投资的预期收益
E. 在一个预设可接受的风险下使收益最大化
[判断题]对于同一个投资组合来说，只要其收益存在波动，则算术平均收益率都将高于几何平均收益率。 ( )
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17
[简答题]请简述马柯维茨投资组合投资理论和CAPM理论之间的联系和区别。
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是( )。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
[简答题]马科维茨投资组合理论：单个证券的收益与风险的衡量
[判断题]证券投资基金的专业管理特点决定其收益比普通投资者自行投资证券具有更高的收益。 ( )
[多项选择]在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于（）。
A. 判断系统风险大小
B. 判断非系统风险大小
C. 判断政策风险大小
D. 判断总风险的大小
[单项选择]下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。
A. 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B. 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C. 均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D. 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
