更多"根据看跌期权与看涨期权理论,一张不分派红利股票的欧式看跌期权的价值等于"的相关试题:
[单项选择]根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法不正确的是( )。
A. 看涨期权等价于借钱买入股票,并买入一个看跌期权来进行保险
B. 与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用杠杆效应
C. 当标的资产有红利时,红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D. 套利活动将最终促使这一平价关系成立
[单项选择]
甲股份有限公司于20×8年2月1日向乙公司发行以自身普通股为标的的看跌期权。根据该期权合同,如果乙公司行权(行权价为98元),乙公司有权于20×9年1月31日以每股98元的价格从甲公司购入普通股1000股。
其他有关资料如下: (1)合同签定日
20×8年2月1日
(2)20×8年2月1日每股市价
100元 (3)20×8年12月31 每股市价
95元 (4)20×9年1月31 每股市价
97元 (5)20×9年1月31
应支付的固定行权价格 98元 (6)20×8年2月1日期权的公允价值
4000元 (7)20×8年12月31 期权的公允价值
3000元 (8)20×9年1月31 期权的公允价值
1000元
(9)结算方式:乙公司行权时以现金换取甲公司的普通股
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列第16至18题。 |
下列属于权益工具的是( )。
A. 发行的普通公司债券
B. 发行的可转换公司债券
C. 发行的、使持有者有权以固定价格换取固定数量该企业普通股的股票期权
D. 发行的、使持有者有权以该企业普通股净额结算的股票期权
[判断题]国内保险公司分红保险分派红利一般都采用抵缴保费的方式。
[单项选择]下列关于看跌期权与看涨期权平价原理,包含全部正确选项的是______。
(1)显示了看跌期权与看涨期权价格之间的正确关系
(2)如果被违背,就会出现套利机会
(3)可能会稍微被违背,但考虑到交易成本后,不容易得到套利机会
(4)该平价关系同样适用美式期权
A. (1)(4)
B. (2)(3)
C. (1)(3)
D. (1)(2)(3)
[判断题]具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权,购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权,该组合符合:标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。 ( )
[判断题]金融期权包括看涨期权和看跌期权两种基本类型。 ( )