更多"在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的变化,名义价值一般"的相关试题:
[判断题]系统风险包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险、政策风险等。
[单项选择]银行采取进取型策略实行利率风险管理时,当预测市场利率上升,则应采取的做法是()
A. 建立一个负的利率敏感性缺口
B. 建立一个正的利率敏感性缺口
C. 建立一个等于1的利率敏感比率
D. 建立一个小于1的利率敏感比率
[判断题]虽然货币市场基金同样会面临利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险,但由于其组合的到期日非常短,因此风险也比较低。()
[判断题]再投资风险是由于市场利率上升而造成的无法通过再投资而实现预期收益的风险。 ( )
[判断题]市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,这几种风险往往是相互交织,互相影响的。( )
[单项选择]
金融衍生工具伴随的风险主要包括()。
Ⅰ.汇率风险、利率风险
Ⅱ.信用风险、法律风险
Ⅲ.市场风险、操作风险
Ⅳ.流动性风险、结算风险
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅳ
[判断题]在采用风险溢价法计算留存收益成本时,当市场利率达到历史性高点时,风险溢价通常较高;当市场利率处于历史性低点时,风险溢价通常较低。 ( )
[单项选择]由于市场利率变化对债券持有人再投资收益率的影响所带来的风险是( )。
A. 利率风险
B. 再投资风险
C. 赎回风险
D. 通货膨胀风险
[单项选择]资本市场线中的无风险利率()。
A. 是对放弃即期消费的补偿
B. 是对放弃购买证券欲望的补偿
C. 是现实生活中一年期定期存款利率
D. 是资本市场中一定可以获得的超额收益率
[简答题]假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型:
如果市场对某证券要求的期望收益率为11.1%。这一证券的β值是多少
[简答题]假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型:
市场组合的期望收益率是多少
[单项选择]利率市场化的恒久性风险是指()。
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 利率风险
D. 流动性风险