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发布时间:2024-05-15 02:33:11

[简答题]假设3年期的即期利率为4%,5年期的即期利率为8%,如果3年到5年的远期利率为10%(利率均为连续复利,并且存贷利率一样)。
请问:
这样的行情能否进行套利活动,如果可以,应该如何操作,写出具体的操作步骤以及最后的套利结果(假设投资额为100万)。

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[简答题]假设3年期的即期利率为4%,5年期的即期利率为8%,如果3年到5年的远期利率为10%(利率均为连续复利,并且存贷利率一样)。
请问:
这样的行情能否进行套利活动,如果可以,应该如何操作,写出具体的操作步骤以及最后的套利结果(假设投资额为100万)。
[单项选择]假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%.那么2年期即期利率(年利率)为()。
A. 5.00%
B. 6.00%
C. 7.00%
D. 8.00%
[单项选择]假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么,第1年末到第2年末的远期利率为()(题中所有利率均为连续复利的利率)。
A. 5%
B. 8%
C. 10%
D. 12%
[单项选择]根据市场预期理论,如果随期限增加而即期利率提高,即利率期限结构呈上升趋势,表明投资者对未来即期利率的预期()
A. 下降
B. 上升
C. 不变
D. 不确定
[单项选择]6个月期国库券即期利率为4%,1年期国库券即期利率为5%,则6个月后隐含的6个月远期利率为( )。
A. 3.0%
B. 4.5%
C. 5.5%
D. 6.0%
[简答题]假设:人民币利率为4%,美元利率为2%,中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD/RMB=6.8360/80。计算出3个月美元远期汇率是多少
[判断题]即期利率也称零利率,是零息票债券到期收益率的简称。( )
[判断题]完全预期理论认为,利率期限结构完全取决于未来即期利率的市场预期。 ( )
[判断题]无偏预期理论认为利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期。( )
[判断题]“无偏预期”理论认为利率期限结构与对未来即期利率的市场预期没有关系。( )
[单项选择]在()中,远期利率不再只是对未来即期利率的无偏估计,它还包含了流动性溢价。
A. 市场预期理论
B. 市场分割理论
C. 无偏预期理论
D. 流动性偏好理论
[判断题]流动性溢价是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额,债券期限越长,流动性溢价越小。( )
[判断题]在债券定价公式中,即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。()

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