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[判断题]金融衍生工具是从标的资产派生出来的金融工具。这类工具的价值依赖于基本标的资产的价值。 ( )
[判断题]金融衍生产品的价值依赖于基本标的资产的价值。( )
[判断题]风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。 ( )
[单项选择]()是指通过投资或购买与标的资产收益波动呈负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
A. 风险冲销
B. 风险对冲
C. 风险规避
D. 风险分散
[多项选择]根据衍生交易部分的标的资产的不同,结构性理财产品可以分为( )。
A. 与股票挂钩的结构化产品
B. 与商品挂钩的结构化产品
C. 与信用挂钩的结构化产品
D. 与外汇挂钩的结构化产品
E. 与债券挂钩的结构化产品
[单项选择]看跌期权的多头期望标的资产的价值会______,看涨期权的空头期望标的资产的价值会______。
A. 增加,增加
B. 减少,增加
C. 增加,减少
D. 减少,减少
[判断题]企业待执行合同变为亏损合同时,合同存在标的资产的,应先对标的资产进行减值测试,并按规定确认资产减值损失,不需要确认预计负债。( )
[判断题]资产管理还可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果。( )
[判断题]待执行合同变成亏损合同时,企业拥有合同标的资产的,应当先对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失,如预计亏损超过该减值损失,应将超过部分确认为预计负债。( )
[单项选择]以某股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30元,期权价格为5元;以同一股票为标的资产的看跌期权,执行价格为25元,期权价格为3元,则下列说法正确的是( )。
A. 看跌期权空头最大的损失为25元,看涨期权空头最大的损失为35元
B. 看跌期权多头最大的损失为3元,看涨期权多头最大的损失为5元
C. 看跌期权多头最大的利润为22元,看涨期权多头最大的利润为35元
D. 看跌期权空头最大的利润为3元,看涨期权空头最大的利润为25元
[简答题]假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。
要求:
若目前市场上看涨期权和看跌期权的价格均为11元,构建一个套利组合。