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[简答题]某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权到期日为4个月。
(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；
(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
[单项选择]假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为( )元。
A. 51.14
B. 53.62
C. 55.83
D. 61.18
[单项选择]假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为______。
A. 51.14元
B. 53.62元
C. 55.83元
D. 61.18元
[单项选择]已知股票现价是50元，未来有上涨10%或者下跌10%两种情况，执行价格是50元，无风险利率是10%，期限1年，若看涨期权C0现在价格是10元，是否存在套利机会？若存在套利机会，正确的套利策略是______。
A. 存在套利机会，应该买入1份看涨期权，卖空0.5股股票，并贷出资金15元
B. 存在套利机会，应该卖出1份看涨期权，买入0.5股股票，并贷出资金15元
C. 存在套利机会，应该卖出1份看涨期权，买入0.5股股票，并借入资金15元
D. 存在套利机会，应该买入1份看涨期权，卖空0.5股股票，并借入资金15元
[简答题]一种欧式期权有效期为6个月，股票现价42美元，期权执行价格40美元，无风险利率为每年10%，波动率每年20%，计算看涨期权c和看跌期权p。
[单项选择]
某股票现价为100元，每一阶段，股价要么上张1.25倍，要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。
考虑两期的二叉树模型，则该股票的欧式看涨期权价格为（）元。
A. 10.83
B. 17.69
C. 19.37
D. 20.28
[单项选择]某只股票年末每股税后利润0.40元，市场利率为5%，则该只股票价格为( )。
A. 8元
B. 1.25元
C. 2元
D. 3.75元
[多项选择]
（三）资料
| 某只股票年末每股税后利润为1元，市场利率为16%。 |
关于该只股票价格，下列说法正确的是( )。
A. 当该只股票市价为5元时，投资者可买进或继续持有该只股票
B. 当该只股票市价为6.25元时，投资者可以继续持有或抛出该只股票
C. 当该只股票市价为10元时，投资者可买进或继续持有该只股票
D. 当该只股票市价为10元时，投资者可卖出该只股票
E. 当该只股票市价为5元时，投资者可卖出该只股票
[单项选择]
（三）资料
| 某只股票年末每股税后利润为1元，市场利率为16%。 |
该只股票的价格为( )。
A. 10元
B. 8元
C. 5元
D. 6.25元
[简答题]样本股票有甲、乙、丙三种股票，基期价格分别是18元、12元、22元，当期价格为16元、15元、21元，三种股票的成交股数分别是100、300、400，设基期股价指数为100。用加权平均法编制股价平均数和股价指数。
[单项选择]
（三）资料
| 某只股票年末每股税后利润为1元，市场利率为16%。 |
该只股票的市盈率为( )倍。
A. 6.25
B. 10
C. 20
D. 12.5
[单项选择]
某只股票年末每股税后利润为0.50元，市场利率为8%。
请根据以上资料回答下列问题： |
该只股票的价格为( )。
A. 6.25元
B. 8元
C. 5元
D. 10元
[单项选择]某只股票年末每股税后利润为0.50元，市场利率为8%。
请根据以上资料回答下列问题：
该只股票的市盈率为( )倍。
A. 16
B. 10
C. 20
D. 12.5
[单项选择]某只股票年末每股税后利润为0.50元，市场利率为8%。
请根据以上资料回答下列问题：
该只股票的价格为( )。
A. 6.25元
B. 8元
C. 5元
D. 10元
