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[单项选择]7月份,大豆的现货价格为5010元/吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌,故进行套期保值操作,以5050元/吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时,大豆现货价格降为4980元/吨,期货价格降为5000元/吨。该农场卖出100吨大豆现货,并对冲原有期货合约,则下列说法不正确的是( )。
A. 市场上基差走强
B. 该生产商在现货市场上亏损,在期货市场上盈利
C. 实际卖出大豆的价格为5030元/吨
D. 该生产商在此套期保值操作中净盈利10000元
[判断题]交叉套期保值是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品进行套期保值时,若无对应的该种商品的期货合约可用,就可选择其他与该现货商品的种类不同但在价格走势上大致相反的期货合约来做套期保值交易。 ( )
[单项选择]某多头套期保值者,用七月大豆期保值,入市成交价为2000元/吨;一个月后,该保值者完成现货交易,价格为2060元/吨。同时将期货合约以2100元/吨平仓,如果该多头套保值者正好实现了完全保护,则七月份大豆现货价格是()。
A. 2040元/吨
B. 2060元/吨
C. 1940元/吨
D. 1960元/吨
[多项选择]7月份,大豆现货价格为5030元/吨,期货市场上10月份大豆期货合约价格为5050元/吨。9月份,大豆现货价格降为5010元/吨,期货合约价格相应降为5020元/吨。则下列说法不正确的有()。
A. 此市场上进行卖出套期保值交易,则现货市场上每吨亏损20元
B. 此市场上进行买入套期保值交易,则每吨净赢利10元
C. 此市场上进行卖出套期保值交易,可以得到净赢利
D. 此市场上进行买入套期保值交易,可以得到完全保护
[单项选择]某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨,5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,(注:交易所规定1手=10吨),请计算套利的净盈亏( )。
A. 亏损150元
B. 获利150元
C. 亏损160元
D. 获利150元
[判断题]多头套期保值者和空头套期保值者的平衡是经常的。( )
[判断题]套期保值比率是指为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系。( )
[判断题]套期保值比率是指为达到理想的保值效果,所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。( )
[单项选择]3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利政策,卖出3手(10吨/手)6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1730元/吨、1740元/吨、1760元/吨和1750元/吨。在不考虑其他因素的情况下,该投机者的净收益是()元。
A. 160
B. 400
C. 800
D. 1600
[多项选择]利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约,其卖空的原因是保值者估计()。
A. 债券或债权价值上升
B. 债券或债权价值下跌
C. 市场利率上升
D. 市场利率下跌
[判断题]套期保值者的目的和动机在于为期货市场上的交易保值。
[判断题]仅有套期保值者的市场,套期保值很难实现。 ( )
[多项选择]套期保值者大多是( )。
A. 生产商
B. 加工商和库存商
C. 投机商
D. 金融机构
[判断题]期货市场套期保值者是期货市场的风险承担者。( )
[单项选择]如果套期保值者能争取到一个有利的( ),套期保值交易就能赢利。
A. 利息
B. 基差
C. 现货价格
D. 期货价格
[单项选择]如果套期保值者能争取到-个有利的(),套期保值交易就能赢利。
A. 利息
B. 基差
C. 现货价格
D. 期货价格