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[判断题]在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。
A. 0.1%
B. 0.01%
C. 0.3%
D. 0.03%
[单项选择]借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%,则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为()。
A. 0.01%
B. 0.02%
C. 0.03%
D. 0.04%
[单项选择]以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()。
A. 外部违约经验
B. 内部违约经验
C. 映射外部数据
D. 统计违约模型
[单项选择]若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。
A. 0.02%,0.04%
B. 0.03%,0.03%
C. 0.02%,0.03%
D. 0.03%,0.04%
[多项选择]直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有()。
A. 建立一致的、明确的违约定义
B. 在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少5年的数据
C. 与传统的专家系统相结合
D. 建立统一的信贷评估指引和操作流程
E. 建立统一的关键要素指标
[判断题]使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。 ( )
[判断题]使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析法都能够直接估计出客户的违约概率。( )
[单项选择]在经济资本的配置中,以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子,根据因子大小来分配经济资本的方法属于()。
A. 矩阵分解法
B. 损失变化分配法
C. 预期损失分配法
D. 非预期损失分配法
[单项选择]下列有关违约概率和违约频率的说法,正确的是()。
A. 违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B. 在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者
C. 计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D. 违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性