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[单项选择]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
A. 利率风险
B. 操作风险
C. 汇率风险
D. 系统性风险
[单项选择]套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于( )。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
[简答题]请根据资本资产定价模型(CAPM)的有关原理推导资本市场线。
[单项选择]关于资本资产定价模型CAPM的假设条件,下列说法错误的是( )。
A. 所有投资者的投资期限都是相同的
B. 投资者可以同时获得各种信息
C. 当面临其他条件相同的两种选择时,投资者倾向于选择具有较小标准差的投资组合
D. 资本市场可分割,且投资者难以同时获得各种信息
[单项选择]对威廉•夏普资本资产定价模型(CAPM)的检验性提出质疑的是()。
A. 法玛
B. 马柯威茨
C. 詹森
D. 罗斯
[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有______。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[判断题]资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[单项选择]在资本资产定价模型中,β系数表示( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产的收益率与市场组合之间的相关性
[判断题]无套利技术最早被资本资产定价理论(CAPM)采用。( )