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[单项选择]资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无关
[多项选择]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A. CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B. CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C. CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D. CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人
E. CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
[单项选择]在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（）。
A. 贷款金额
B. 回收率
C. 回收率的波动性
D. 贷款违约风险之间的相关性
[单项选择]计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（）。
A. 标准法
B. 内部模型法
C. 高级计量法
D. 内部评级初级法
E. 内部评级高级法
[单项选择]我国信用风险监测指标中的单一客户贷款集中度一般不应高于（ ）。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 50%
[单项选择]多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化．然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A. CredirMetric模型
B. CreditRisk+模型
C. CreditPortfolioView模型
D. KMV模型
[判断题]对实施内部评级法的银行，运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。
[多项选择]运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（）。
A. 根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数
B. 利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度
C. 将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准
D. 在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正
E. 不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正
[单项选择]考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为( )。
A. Ⅰ、Ⅰ
B. Ⅰ、Ⅱ
C. Ⅱ、Ⅰ
D. Ⅱ、Ⅱ
[单项选择]以下选项中，属于商业银行对于信用风险加权资产的计算方法的是（）。
A. 标准法
B. 内部模型法
C. 基本指标法
D. 高级计量法
[判断题]单一债券的信用风险比较集中，债券基金可以有效避免单一债券可能面临的较高的信用风险。（）
[多项选择]根据资产信用风险的大小，将资产分为（）风险档次。
A. 0
B. 20％
C. 50％
D. 70％
E. 100％
[判断题]单一债券的信用风险比较集中，债券基金通过分散投资可以有效避免单一债券可能面临的较高的信用风险。( )
[单项选择]某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值（VaR）为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。
A. 9%
B. 10%
C. 8%
D. 11%
[多项选择]国际上流行的信用风险分析模型有（）
A. CreditRisk+模型
B. KMV模型
C. VaR模型
D. CreditMetrics模型
E. CreditPortfolioView模型
[多项选择]信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有（）。
A. 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
B. 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
C. 无法全面地反映借款人的信用状况
D. 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
E. 方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素
[单项选择]与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A. 财务报表真实性较好
B. 连环担保普遍
C. 风险识别难度大
D. 贷后监督难度大
