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[判断题]在操作风险监管资本计量方法的标准法下，总收入等于净利息收入加上净非利息收入，其中净非利息收入包括银行账户“持有至到期日”和“可供出售”两类证券出售实现的损益。( )
[多项选择]采用高级计量法计量操作风险监管资本的银行常用的操作风险计量模型包括（）。
A. 标准法
B. 打分卡法
C. 损失分布法
D. 替代指标法
E. 业务外包法
[判断题]商业银行在计量操作风险监管资本时，操作风险的缓释因素不包括保险理赔收入。( )
[单项选择]在用标准法计算操作风险监管资本时，表示商业银行各产品线的操作风险状况的β值代表（）。
A. 特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B. 特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系
C. 特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
D. 特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系
[单项选择]商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
[单项选择]商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的( )。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
[单项选择]商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。
A. 20%
B. 50%
C. 25%
D. 8%
[单项选择]商业银行未经( )的批准不得随意变更操作风险监管资本计量方法。
A. 高级管理层
B. 外部审计机构
C. 监管机构
D. 董事会
[单项选择]在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的β因子等于15%。
A. 商业银行业务
B. 代理业务
C. 公司金融
D. 资产管理
[单项选择]巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的（）分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法（α）法”。
A. 4%
B. 8%
C. 12%
D. 15%
[单项选择]关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为（ ）大类业务条线。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
[单项选择]目前，中国银监会已发布的主要制度包括（）《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。
A. 《商业银行操作风险管理指引》
B. 《商业银行市场风险管理指引》
C. 《贷款风险分类指导原则》
D. 《银行贷款损失准备计提指引》
[判断题]在使用高级计量法计量操作风险监管资本时，无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据；但对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。( )
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管的范围，标志着( )已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。
A. 信用风险管理
B. 市场风险管理
C. 流动性风险管理
D. 操作风险管理
[单项选择]监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A. 替代标准法
B. 高级计量法
C. 标准法
D. 内部评级法
[单项选择]如下表，GI
1-9表示银行各业务条线当年的总收入，β
1-9表示各业务条线对应的操作风险资本要求系数β。
年份 | ∑(GI1-9×β1-9) |
2006年 | 10 |
2007年 | -5 |
2008年 | 5 |
用标准法计算，则2009年操作风险资本为( )。
A. 3.3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]《期货公司风险监管指标管理试行办法》所称的重大业务，是指可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生（）以上变化的业务。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]按照《期货公司风险监管指标管理试行办法》的规定，期货公司应当持续符合风险监管指标标准，其中净资本按营业部数量平均折算额（净资本／营业部家数）不得低于人民币（）万元。
A. 300
B. 500
C. 800
D. 1000
[单项选择]根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A. 替代标准法
B. 高级计量法
C. 标准法
D. 内部评级法
