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[判断题]在资本市场线上,在M点的右侧,你会借人无风险资产投资于市场组合M,此时既持有无风险资产也持有市场组合。( )
[判断题]在资本市场线上,在M点的右侧,投资人既持有无风险资产也持有市场组合。 ( )
[判断题]资本资产定价理论认为,除无风险资产外,资本市场线上任意两点对应的风险证券组合的构成相同。()
[单项选择]在某投资市场上,市场组合的风险溢价是0.10,无风险收益率是6%,投资者选择在资本市场线上的一个投资组合,均衡收益率为15%,标准差为0.20,那么市场组合的标准差是______。
A. 22%
B. 32%
C. 42%
D. 52%
[单项选择]资本市场线(CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是( )。
I.有效组合的期望收益率
Ⅱ.无风险证券收益率
Ⅲ.市场组合的标准差
IV.风险资产之间的协方差
A. I、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、IV
C. I、Ⅱ、IV
D. I、Ⅱ、Ⅲ、IV
[判断题]在均值标准差平面上,资本市场线是一条从无风险利率出发,与有风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线。( )
[单项选择]能够反映投资者投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险的关系的是()。
A. 资本市场线
B. 资产组合
C. 资产风险度
D. 资产定价理论
[判断题]根据资本资产定价理论,投资风险是指资产对投资组合风险的贡献,或者说是该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性。 ( )
[判断题]马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。()
[单项选择]资本市场线中的无风险利率()。
A. 是对放弃即期消费的补偿
B. 是对放弃购买证券欲望的补偿
C. 是现实生活中一年期定期存款利率
D. 是资本市场中一定可以获得的超额收益率
[判断题]相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的效果更大。 ( )
[判断题]资本资产定价模型中,投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合,所有投资者拥有各不相同的有效边界。( )