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[单项选择]在纽约外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率USD1=CHF1.6875～1.6895，美元对瑞士法郎3个月远期汇率的点数是20～30，则美元对瑞士法郎的远期汇率是( )。
A. USD1=CHF1.6845～1.6875
B. USD1=CHF1.6855～1.6885
C. USD1=CHF1.6905～1.6915
D. USD1=CHF1.6895～1.6925
[简答题]纽约外汇市场：GBP/USD=2.2010/15，伦敦外汇市场：GBP/USD=2.2020/25，如不考虑套汇成本，请问如何在此市场条件下进行套汇100万英镑的套汇利润为多少
[简答题]假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2人民币，美元6个月利率为年利4%，12个月利率为4.5%；人民币6个月利率为年利1.5%，12个月利率为2%。请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。
[简答题]假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2元人民币，美元6个月利率为年利4%，12个月利率为4.5%；人民币6个月利率为年利1.5%，12个月利率为2%，请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。
[单项选择]若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为( )。
A. GBP/CAD=2.0420/2.0443
B. GBP/CAD=2.0373/2.0490
C. CAD/GBP=1.4882/1.4898
D. CAD/GBP=1.4847/1.4932
[简答题]1997年10月中旬外汇市场行情为：
GBF/USD即期汇率为 ￡1=$1.610 0
60天远期贴水为12个点
此时，美国出口商签订向英国出口价值￡62 500仪器的协议，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到￡1=$1.600 0。不考虑交易费用，问：
(1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元
(2)若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作
[简答题]香港的外汇市场报价为1美元=7.725 0-7.729 0港币，纽约外汇市场的报价为1美元=7.755 0-7.758 5港币，如果以100万美元进行套汇，可以获利多少港元
[判断题]市场有效性假定认为，如果市场是半强有效，股价已经反映了所有的公开信息，那么基本面分析将是徒劳的。
[单项选择]根据有效市场假定，（）。
A. 贝塔值大的股票往往定价过高
B. 贝塔值小的股票往往定价过高
C. 阿尔法值为正的股票，正值会很快消失
D. 阿尔法值为负的股票往往产生低收益
[简答题]已知：某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为
即期汇率1.8120/50
3个月70/20
6个月120/50
客户根据需要，要求：
(1)买入美元，择期从即期到6个月；
(2)买入美元，择期从3个月到6个月；
(3)卖出美元，择期从即期到3个月；
(4)卖出美元，择期从3个月到6个月。
[简答题]设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6025-1.6035美元，3个月英镑升水为30～50点，求：
(1)三个月的远期汇率。
(2)若一个投资者拥有10万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作
(3)比较(2)中的投资方案与直接投资于伦敦市场两种情况，哪一种方案获利更多
[单项选择]某日纽约外汇牌价，即期汇率：1美元=1.7340～1.7360瑞士法郎，3个月远期：203～205，则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为（）。
A. 0.5629～0.5636
B. 0.5636～0.5629
C. 0.5700～0.5693
D. 0.5693～0.5700
[单项选择]某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBP/USD=1.6783/93，3个月远期贴水为80/70，那么3个月远期汇率为( )。
A. 1.6703/23
B. 1.6713/1.6723
C. 1.6783/93
D. 1.6863/73
[多项选择]下列现象违背了有效市场假定的有( )。
A. 在某一年，有将近一半的由专家管理的共同基金能够超过标准普尔500指数
B. 投资管理人在某一年有超过市场平均水平的业绩(在风险调整的基础上)，很可能在紧接着的下一年，其业绩又超过市场平均水平
C. 股票价格在一月份比其他月份更加反复无常
D. 在一月份公布收益要增长的公司的股票，价格在二月份将超过市场平均水平
E. 在某一周表现良好的股票，在紧接的下一周将表现不佳
[单项选择]假定通过对股票过去价格的分析，投资者得到以下观察现象。其中，( )与有效市场假定的弱有效性形型相抵触。
A. 平均收益率远远大于零
B. 某一周的收益率与其下一周的收益率之间的相关系数为零
C. 在股票价格上涨10%以后买进，然后在股价下跌10%后卖出，能够取得超额收益
D. 持有期分红率较低的股票能够取得超过平均水平的资本利得
[单项选择]下列关于有效市场假定的观点，错误的是( )。
A. 有效市场假定认为，如果市场是次强有效，股价已反映了所有公开信息，那么基本面分析是徒劳的
B. 市场有效性假定意味着只要市场达到弱有效，技术分析将发挥重要作用
C. 技术分析是对股票历史信息如股价和交易量等进行研究，希望找出其波动周期的运动规律以期形成预测模型
D. 基本面分析是利用公司的公开信息如盈利和红利前景、未来利率的预期以及公司风险的评估来决定适当的股票价格
[单项选择]（）假定认为市场的价格趋势分析是徒劳的。
A. 弱型有效市场
B. 半弱型有效市场
C. 强型有效市场
D. 半强型有效市场
