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[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（）。
A. 一条光滑的曲线段
B. 一条折线
C. 一条直线段
D. 一个无限区域
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（）。
A. 可能是均值标准差平面上一个无限区域
B. 可能是均值标准差平面上一条折线段
C. 可能是均值标准差平面上一条直线段
D. 可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
E. 是均值标准差平面上一个三角形区域
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是：（）。
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[多项选择]均值方差模型所涉及到的假设有：（）。
A. 市场没有达到强式有效
B. 投资者只关心投资的期望收益和方差
C. 投资者认为安全性比收益性重要
D. 投资者希望期望收益率越高越好
E. 投资者希望方差越小越好
[判断题]证券组合分析的内容主要包括均值方差模型、资本资产定价模型等定量分析模型。( )
[判断题]马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。( )
[判断题]1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。
[单项选择]马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是（）
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
[单项选择]下列关于均值-方差模型的假设，错误的是（）。
A. 投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合
B. 投资者是风险偏好者
C. 投资者是风险厌恶者
D. 投资者总希望预期报酬率越高越好
[多项选择]关于均值-方差模型的假设，下列说法正确的是（）。
A. 投资者通过投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合
B. 投资者是不知足的
C. 投资者是厌恶风险的
D. 投资者总是希望期望收益率越高越好，而方差越小越好
E. 投资者是风险偏好的
[判断题]马柯威茨的均值-方差模型研究了单期投资的最优决策问题。（）
