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[简答题]已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA(3×6)为4.50%/4.60%。
求：①若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少
②若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少
[简答题]已知：3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。3月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA(3×9)为：6.50%/6.60%。
求：
若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为7%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少
[单项选择]
某公司将在3个月后购买5000吨铜，该公司算出3个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.035，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.040，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。根据以上信息回答下列问题：
该公司的最佳套保比率为（）。
A. 0.86
B. 1.14
C. 0.74
D. 1
[单项选择]某公司预计在3个月后购买5000吨铜，该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.033，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σx=0.039，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。伦敦铜的一手期货合约的标的是25吨，因此该公司应购买期货合约为（）手。
A. 140
B. 142
C. 144
D. 146
[单项选择]
某公司将在3个月后购买5000吨铜，该公司算出3个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.035，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.040，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。根据以上信息回答下列问题：
该公司应该购买期货合约（）手。（假设伦敦铜的一手期货合约的标的为25吨）
A. 200
B. 148
C. 170
D. 175
[单项选择]中国某公司向美国出口一批100万美元的商品，签约时汇率为1美元兑8.7人民币，3个月后买方100万美元汇到，但这时汇率已调整为8.6，则出口商收到的货款经银行结汇后比签约日的应收账款损失了10万元人民币。该种损失属于（）。
A. 交易风险
B. 会计风险
C. 经营风险
D. 政治风险
[简答题]英国某公司从美国进口一批货物，合同约定三个月后交货付款。为防止汇率变动造成的风险损失，该公司购入三个月期的远期美元以备到期支付。已知伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US $1.574 4，伦敦市场利率为6%，纽约外汇市场利率为4%，试问：三个月后美元远期汇率是升水还是贴水为什么升(贴)水值是多少实际远期汇率是多少
[单项选择]张先生以每股20元的价格买入1 000股某公司的股票。3个月后以每股25元的价格全部卖出，在投资期间内，公司按4元/10股发放红利(税后)。则在此项投资中，张先生获得( )。
A. 资本利得5 000元
B. 资本利得400元
C. 总收益400元
D. 股利5 400元
[判断题]已知两种期权的执行价格均为10元，3个月到期，一年的无风险利率为8%，股票的现行价格为12元，看涨期权的价格为6元，则看跌期权的价格为3.26元( )
[多项选择]根据本案中双方所选择的贸易条件，美国公司承担的合同义务为：
广州某公司(买方)与美国某公司(卖方)于1996年1月10日签订了一份纯碱买卖合同，装运期限为1996年4月30日之前，以不可撤销信用证在纽约付款，贸易条件为CIF。同日，双方还签订了一个协议，规定广州公司于1996年3月6日之前将确定的开立信用证的日期电告美国公司。开证日期经美国公司电传同意后合同方生效。
1996年3月4日，广州公司电传通知美国公司将不迟于3月9日开出信用证，请美国公司予以确认。3月6日，美国公司电传要求广州公司于3月7日17点之前将信用证开到纽约。同日，广州公司电传给美国公司表示时间太紧，要求延至3月8日开证，美国公司对此未予回复。 3月10日，美国公司发传真给广州公司，要求尽快开证。3月14日，广州公司开出以美国公司为受益人的信用证。美国公司收到信用证后未对开证日期提出异议，但要求广州公司修改信用证的内容，广州公司认为此要求明显违反了买卖合同的规定，未予同意。此后广州公司电传催促美国公司告知装运日期及船名，并催美国公司按规定交货。5月26日美国公司电传广州公司，称广州公司未于3月9日之前开出信用证，已违反合同，且广州公司也未能按美国公司的要求修改信用证的内容，故美国公司有权不予发货。双方遂产生争议。请回答93-98题：
A. 自行承担风险及费用，取得出口许可证
B. 按照通常条件自行负担费用订立运输合同
C. 办理货物在海运途中的灭失或损坏风险的一切险
D. 自行负担费用提供为安排货物运输所要求的包装
[单项选择]投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期目标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
A. 8.5
B. 13.5
C. 16.5
D. 23.5
[单项选择]
金融期权中，属于虚值期权的有（）。
Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格
Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格
Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格
Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅳ
