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[单项选择]假定从某一股市采样的股票为A、B、C、D四种，在某一交易日的收盘价分别为5元、16元、24元和35元，基期价格分别为4元、10元、16元和28元，基期交易量分别为100、80、150和50，用加权股价平均法（以基期交易量为权数，基期市场股价指数为100）计算的该市场股价指数为（）。
A. 138
B. 128.4
C. 140
D. 142.6
[单项选择]假定从某一股市采样的股票为A、B、C、D四种。在某一交易日的收盘价分别为8元、10元、18元和25元，基期价格分别为5元、8元、12元和20元。用简单算术平均法计算的该市场股价指数为（）。
A. 138
B. 125
C. 140
D. 150
[判断题]在期货行情交易表中，涨跌是指某日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日的收盘价之差（）
[单项选择]某*ST股票的收盘价为15.40元，则次一交易日该股票交易的价格上限和下限分别为( )。
A. 16.94元和13.86元
B. 16.17元和14.63元
C. 16.17元和13.86元
D. 16.94元和14.63元
[单项选择]某*ST股票的收盘价为15.40元，则次一交易日该股票交易的价格上限和下限分别为( )元。
A. 16.94，13.86
B. 16.17，14.63
C. 16.17，13.86 D．16.94，14.63
[单项选择]某B股最后交易日的收盘价为0.800美元/股，每股红利为0.005美元，股权登记日收盘价为0.799美元/股，则该股除息报价为( )美元/股。
A. 0.895
B. 0.89
C. 0.795
D. 0.79
[单项选择]股票、封闭式基金竞价交易出现连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 ( )的，属于异常波动，证券交易所分别公告该股票、封闭式基金交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大5家会员营业部(深圳证券交易所是营业部或席位)的名称及其累计买入、卖出金额。
A. ±10%
B. ±15%
C. ±18%
D. ±20%
[单项选择]在（）中，每一根蜡烛都表示出了一个交易日当中的开盘价、收盘价、最高价和最低价。
A. 闪电图
B. K线图
C. 分时图
D. 竹线图
[单项选择]Y股票的交易特别处理，属于ST股票，收盘价为10.65元。则次一交易日Y股票交易的价格上限为（）元。
A. 11.18
B. 10.12
C. 11.03
D. 10.51
[单项选择]某投资者连续100个交易日对股票A的价格进行观察，发现股票A的收盘价高于开盘价的天数有40天，收益价等于开盘价的天数有20天，那么可以说股票A的收盘价低于开盘价的概率是（）。
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 60%
[单项选择]假定某通信公司只提供两项通信业务，分别为业务1、业务2，经过成本分析和归集，该企业在某一年内的固定成本总额为F，该成本为提供这两种业务的公共成本。两项业务的变动成本总额分别为a1、a2，在这一年中，两项业务的业务量分别为q1、q2。
该企业的总成本C可以写成( )。
A. C=a1+a2
B. C=a1q1+a2q2
C. C=F+a1q1+a2q2
D. C=F+a1+a2
[简答题]
假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元。投资者可以按10%的无风险利率借款。投资者购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。
要求：
根据套期保值原理，计算购入股票数量、按无风险利率借入资金的数额(卖空无风险资产)以及一份该股票的看涨期权的价值
[简答题]假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在—年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。 要求： (1)根据复制原理，计算购进股票的数量、按无风险利率借入资金的数额以及一份该股票的看涨期权的价值。 (2)根据套期保值原理，计算套期保值比率、按无风险利率借入资金的数额以及一份该股票的看涨期权的价值。 (3)根据风险中性原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。 (4)根据单期二叉树期权定价模型，计算—份该股票的看涨期权的价值。 (5)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元，按上述组合投资者能否获利。
