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[单选题]所谓市场投资组合,是指由所有的( )投资组合构成,并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。
A.固定资产
B.无形资产
C.无风险资产
D.风险资产
[判断题]所谓市场组合,是指由风险证券构成,并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。()
A.正确
B.错误
[判断题]市场组合是指由无风险证券和风险证券共同组成,其成员证券的投资比例与整个市场 上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]市场组合是指由无风险证券和风险证券共同组成,其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。( )
A.正确
B.错误
[单选题]()是指由低市盈率股票组成的投资组合的表现要优于由高市盈率股票组成的投资组合的表现。
A.小公司效应
B.低市盈率效应
C.日历效应
D.遵循内部人的交易活动
[单选题]现有一投资组合,该投资组合的P值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为( )
A.2
B.6
C.4
D.1
[判断题]所谓的小公司效应是指以市场资本总额衡量的小型资本股票,它们的投资组合收益通常优于股票市场的整体表现。()
A.正确
B.错误
[单选题]根据板块轮动、市场风格转换而调整投资组合是一种( )证券组合投资策略。
A.被动型
B.积极型
C.指数化
D.战略性
[判断题]在严重衰退的市场上,随着风险资产投资比例的不断下降,投资组合能够最终保持在最低价值基础之上。 ()
A.正确
B.错误
[单选题]如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为( )。
A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24
[单选题]( )指的是采用投资决策时的证券市场价格建仓的模拟投资组合与采用实盘交易建仓的真实投资组合之间的收益率之差。
A.执行缺口
B.机会成本
C.佣金
D.对冲费用
[单选题]假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
[单选题]假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
[单选题]根据板块轮动、市场风格转换而调整投资组合是一种( )投资策略。
A.被动型
B.主动型
C.指数化
D.战略性