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[简答题]“构造一个合成期权的过程,就是对冲这一期权头寸的反过程。”解释这句话的含义。
[单项选择]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么()的Gamma是最高的。
A. 极度实值期权
B. 平值期权
C. 极度虚值期权
D. 以上均不正确
[判断题]期权风险,包括delta风险、gamma风险和vega风险。
[简答题]一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的Delta均为0.7时,如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性?
[简答题]什么是润滑?润滑油的指标是什么?其含义是什么?
[简答题]我国消防工作的方针是什么?其含义是什么?
[简答题]若串联传热过程中存在某个控制步骤,其含义是什么?
[单项选择]下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta()。
A. -1
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.5
[判断题]看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸,其应当买入同样内容、同等数量的看跌期权合约。()
[单项选择]下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta()。
A. -1.5
B. -0.5
C. 0.5
D. 1
[单项选择]某个银行持有一份看涨期权,该期权的购买成本为5元,行权价为20元,系欧式期权。如果期权到期时标的资产的价格为21元,该银行是否行权()。
A. 行权,这时银行总的利润为1元
B. 行权,尽管银行亏损了4元
C. 不行权,因为反正亏损了
D. 不行权,因为行权并没有带来利润