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[单选题]在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格 ，使看跌期权价格 。
A.下降，下降
B.上升，上升
C.上升，下降
D.下降，上升
[单选题]在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格（ ），使看跌期权价格（ ）。
A.上涨：上涨
B.下降；下降
C.上涨；下降
D.下降；上涨
[单选题]（ ）是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。
A.外在价值
B.时间价值
C.内在价值
D.期权价值
[单选题]看涨期权的买方预期标的资产的价格在期权有效期内将会（ ）。
A.上涨
B.下跌
C.不变
D.上下波动
[单选题]假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，( )。
A.美式看跌期权价格降低
B.美式看涨期权价格降低
C.欧式看跌期权价格降低
D.欧式看涨期权价格不变
[单选题]（2013年）假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（）
A.美式看涨期权价格降低
B.欧式看跌期权价格降低
C.欧式看涨期权价格不变
D.美式看跌期权价格降低
[单选题]下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ 标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ 无套利市场
Ⅳ 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
A.I、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
①期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
②标的资产的价格波动率为常数
③无套利市场
④标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
[单选题]下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ.期权有效期内 ,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.无套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]下列关于B一S一M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。
Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.无套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
