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[填空题]根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
[判断题]根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
[多项选择]商业银行的（）应当了解本行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的计量结果。
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 与市场风险管理有关的人员
D. 业务部门人员
[判断题]总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。
[单项选择]通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是（）。
A. 事后检验
B. 压力测试
C. 敏感性分析
D. 情景分析
[判断题]后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
[单项选择]对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额（Value-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（LimitsonOptionsPositions）等。这类限额是（）。
A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 压力测试限额
[单项选择]市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）
A. 敏感分析
B. 风险价值
C. 压力测试
D. 久期分析
[多项选择]目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。
A. 久期分析
B. 压力测试
C. 缺口分析
D. VaR分析
[单项选择]哪种市场风险计量方法是目前量化风险最成熟的手段和应用最广泛的手段（）。
A. VaR
B. 压力测试
C. 缺口分析
D. 久期分析
[多项选择]商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是（）。
A. 对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等；
B. 对总交易头寸设定的限额；
C. 对净交易头寸设定的限额。
[单项选择]以下哪一个不是风险控制的主要方式（）
A. 规避方式
B. 转移方式
C. 降低方式
D. 隔离方式
[单项选择]商业银行市场风险（）应当能够支持市场风险的计量及其所实施的事后检验和压力测试。
A. 调控系统
B. 监测程序
C. 管理信息系统
D. 预警机制
[单项选择]以下哪一个属于针对网格的修改器（）
A. Cross-section
B. Bevel
C. Edits pline
D. Edit mesh
[判断题]监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。
[判断题]目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
[填空题]（）是风险计量分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。
[单项选择]商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，制定修改假设前提和参数的内部程序。重大的假设前提和参数修改应当由（）审批。
A. 股东会
B. 董事会
C. 高级管理层
D. 风险管理部门
[判断题]有关计量市场风险的国际通行指标是风险价值，计量的方法可以是参数法和非参数法。
