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[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。
( )
A.正确
B.错误
[判断题]与资产资本定价模型相比,建立套利定价理论的假设条件较多。()
A.正确
B.错误
[判断题]套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()
A.正确
B.错误
[多选题]套利定价理论假设条件包括( )。
A.投资者有相同的理念
B.投资者是风险回避的,并且还要实现效用的最大化
C.市场是完全的
D.单一投资期
E.不存在税收问题
[判断题]套利定价理论建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()
A.正确
B.错误
[单选题]资本资产定价模型的假设条件包括( )
Ⅰ投资者能够发现市场上的套利机会
Ⅱ证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
Ⅲ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全一致的预期
Ⅳ投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平
A.Ⅱ Ⅲ Ⅳ
B.Ⅲ Ⅳ
C.Ⅰ Ⅱ
D.Ⅰ Ⅱ Ⅲ
[单选题]()在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT),进一步丰富了证券组合投资理论。
A.马柯威茨
B.理查德·罗尔
C.史蒂夫·罗斯
D.威廉·夏普
[判断题]套利定价模型(APT)的一个假设是:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响。()
A.正确
B.错误
[判断题]建立套利定价理论的假设条件有3个。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列有关套利定价模型(APT)的描述中,正确的有( )。
Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
Ⅲ.在APT的理论架构下,市场投资组合为一效率组合
Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ
[单选题]套利定价理论的假设条件包括( )。
①投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
②资本市场没有摩擦
③所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
④投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
A.①③④
B.①②③
C.②④
D.①②③④
[单选题]考虑单因素套利定价模型,资产组合A.的贝塔值为1.0,期望收益率为16%,资产组合
B.的贝塔值为0.8,期望收益率为12%,假设无风险收益率为6%,那么投资者将同时( )
Ⅰ持有空头
A.
Ⅱ持有空头
B.
Ⅲ持有多头
A.
Ⅳ持有多头
B.
A.Ⅲ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅰ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅱ
[多选题]以下关于套利定价模型(AFT)的描述,正确的有()。
A.APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上
B.AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
C.在APT的理论架构下,市场投资组合为一效率组合
D.APT的假设条件与资本资产定价模型相同
[单选题]套利定价理论的假设条件中,属于对收益生成机制的量化描述的假设是( )。
A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率的构成形式为ri=ai+biF1+εi
C.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
D.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
[多选题]套利定价模型表明()。
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
C.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映