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[单项选择]看涨期权的买方预期该种标的资产的价格在期权有效期内将会（）。
A. 上涨
B. 下跌
C. 不变
D. 难以判断
[简答题]“提前行使美式看跌期权是货币的时间价值与看跌期权的保险价值之间的衡量”，解释这一观点。
[单项选择]对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。
A. 大
B. 小
C. 保持不变
D. 无法确定
[单项选择]下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Beta
D. Vega
[单项选择]期权产品英镑/美元执行价1.9到期日的基准价是2.00，请问看涨和看跌期权合约的到期价值（）
A. 看涨（2.00-1.90）*100＝10看跌0
B. 看涨0看跌（2.00-1.90）*100＝10
C. 看涨0看跌0
D. 看涨（2.00-1.90）*100＝10看跌（2.00-1.90）*100＝10
[单项选择]假设乙股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）。
A. 0；0.5
B. 0.5；0
C. 0.5；0.5
D. 0；0
[单项选择]假设乙股票的当前价格为25元，行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。
A. 0；2.5
B. 1；1
C. 1；1.5
D. 1.5；1
[单项选择]在其他变量相同的情况下，期权离到期日剩余时间越长，认购期权的价值（），认沽期权的价值（）。
A. 越大，越小
B. 越大，越大
C. 越小，越小
D. 越小，越大
[单项选择]对于美式期权而言，期权时间价值（）。
A. 随着到期日的临近而增加
B. 随着到期日的临近而减小
C. 不受剩余期限影响
D. 随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定
[单项选择]假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）
A. 0.2
B. -0.2
C. 5
D. -5
[单项选择]下列哪一个因素不属于期权价值的影响因素（）
A. 标的股票的价格
B. 行权价格
C. 标的股票的波动率
D. 行权价格间距
[多项选择]下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。
A. 标的资产价格
B. 行权价格
C. 标的资产价格波动率
D. 股息率
[判断题]经济资本能够用于衡量银行的预期损失和非预期损失。
[单项选择]（）是衡量绩效的基准。
A. 计划值（PV）
B. 挣值（EV）
C. 实际成本（AC.
D. 已设定进度的工作的实际成本（AVWS）
[判断题]本质上，商业银行可控风险的非预期损失衡量的是资产价值潜在损失围绕预期损失的变动程度。对实施扩张型的发展战略的银行比保守型银行需要更多的资本抵御扩张过程中可能产生的风险。
[单项选择]衡量时间价值的是（）
A. 时间无法储存
B. 时间一旦失去永远失去
C. 时间的客观性
D. 个人在单位时间内取得的成果
E. 时间的可控性
[判断题]对单一证券的风险的衡量就是对证券预期收益变动的可能性与变动幅度的衡量，只有当证券的收益出现负的变动时才能被称为风险。
[单项选择]期权的波动率衡量了（）。
A. 期权权利金价格的波动
B. 无风险收益率的波动
C. 标的资产价格的波动
D. 期权行权价格的波动
