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发布时间:2023-12-25 21:53:03

[单选题]下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是(  )。
A.内部模型法
B.标准法
C.内部评级法
D.现期风险暴露法

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[单选题]下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是(  )。
A.内部评级法
B.现期风险暴露法
C.标准法
D.内部模型法
[多选题]商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。
A.期货交易
B.债券买卖
C.即期外汇买卖
D.远期交易
E.债券回购
[单选题]下列不属于商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式的是()。
A.贷款定价
B.合格抵(质)押品
C.合格净额结算
D.合格保证和信用衍生工具
[单选题]商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时,( )不属于合格信用风险缓释工具。
A.黄金
B.上市公司发行的企业债券
C.商业银行承兑的汇票
D.人民银行发行的票据
[多选题]商业银行信用风险计量经历了(  )三个主要发展阶段。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.专家调查列举法
D.违约概率模型分析
E.情景分析法
[单选题]商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时,(??)不属于合格信用缓释工具。
A.黄金
B.上市公司发行的企业债券
C.商业银行承兑的汇票
D.人民银行发行的票据
[判断题]商业银行采用内部评级法计量信用风险资本,应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。( )
A.正确
B.错误
[不定项选择题]风险事件: 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景: 近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。 下列关于交易对手信用风险暴露的计量,表述错误的是(  )。查看材料
A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法

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