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[多项选择]根据资产定价理论中的有效市场理论，资本市场可以分为弱式有效市场、半强式有效市场和强市有效市场。其中，半强式有效市场的信息集包括（）。
A. 内幕消息
B. 历史价格信息
C. 公司红利政策信息
D. 公司公告
E. 公司财务报告信息
[多项选择]根据资产定价理论中的有效市场理论，资本市场可以划分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。其中，半强式有效市场的信息集包括（ ）。
A. 内幕消息
B. 历史价格信息
C. 公司红利政策信息
D. 公司公告
E. 公司财务报告信息
[判断题]有效市场理论是描述资本市场资产定价的理论。
[判断题]根据资本资产定价理论，预期收益与风险存在正相关关系。（）
[多项选择]资本资产定价理论提出的理论假设有( )。
A. 投资者总是追求投资效用最大化
B. 市场上存在无风险资产
C. 投资者是厌恶风险的
D. 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
E. 税收和交易费用均忽略不计
[判断题]根据资本资产定价理论，投资风险是指资产对投资组合风险的贡献，或者说是该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性。 ( )
[多项选择]根据资产定价理论中的有效市场假说，有效市场的类型包括（）。
A. 弱式有效市场
B. 半弱式有效市场
C. 半强式有效市场
D. 强式有效市场
E. 超强式有效市场
[多项选择]资本资产定价理论提出的自身理论假设有______。
A. 市场上存在一种无风险资产
B. 市场交易是充分的
C. 市场效率边际曲线只有一条
D. 风险是可以计量的
[单项选择]根据资本资产定价模型理论，如果甲承受的风险比乙大，那么（）。
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[单项选择]根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[判断题]资本资产定价理论认为，除无风险资产外，资本市场线上任意两点对应的风险证券组合的构成相同。（）
[简答题]试根据资本资产定价模型的有关理论，分别分析在以下条件下，市场中投资者的最优投资组合和线性有效集是否相同：
(1)投资者对资本市场的预期完全一致。
(2)投资者风险一收益偏好不同。
[多项选择]资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求______。
A. 投资者效用最大化
B. 同风险水平下收益最大化
C. 同风险水平下收益稳定化
D. 同收益水平下风险最小化
[判断题]资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）
