更多"套利组合的特征表明，如果投资者已经发现套利组合并持有它，那么他不需要增"的相关试题:
[多项选择]所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。
A. 组合中各种证券的权数和为0
B. 组合中因素灵敏度系数为0
C. 组合具有正的期望收益率
D. 组合中的期望收益率方差为0
[判断题]套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。
[判断题]对于许多投资者来说，动态资产配置可以提高长期收益而不增加投资组合风险的潜力，但却是以低效用为代价的。（）
[简答题]请根据套利定价理论，分析套利组合应满足的基本条件。
[单项选择]（）是由共享居中交割月份一个牛市和一个熊市套利组成的跨期套利组合。
A. 买进套利
B. 卖出套利
C. 蝶式套利
D. 跨市套利
套利组合满足那些条件才有存在的可能？
套利组合满足那些条件才有存在的可能？
[多项选择]套利组合存在的可能性的条件有（）。
A. 套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
B. 资产价格存在稳定性
C. 套利组合表现为能够产生正的收益率
D. 套利组合可以为零收益
[单项选择]下列选项中，关于套利组合说法不正确的是（）。
A. 该组合中各种证券的权数满足ω1，+ω2+…+ωn=0
B. 该组合因素灵敏度系数为1，即ω1b1，+ω2b2+…+ωnbn=1
C. 该组合具有正的期望收益率，即χ1Er1+χ2Er2+…+χnErn>0
D. 如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
[判断题]资本公积金转增股本会增加投资者持有的股份数量，因此投资者须纳税。（）
[单项选择]关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是（）。
A. 期权的到期月份不同
B. 期权的买卖方向相同
C. 期权的执行价格不同
D. 期权的类型不同
[多项选择]在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是（）。
A. 期权的到期日相同
B. 期权的买卖方向相同
C. 期权的执行价格相同
D. 期权的类型相同
[判断题]资本公积金转增股本同样会增加投资者持有的股份数量，因此投资者须纳税。 ( )
[判断题]沪深300现货组合是期现套利的主要选择。( )
[判断题]沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择。（）
[多项选择]假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括（）
A. ++······+=1
B. ++······+=0
C. ++······+=0
D. ++·····+=0
E. ++······+>0
